期权、期货及其他衍生产品

推荐序一推荐序二译者序前言作者简介译者简介第1章　引言第2章　期货市场的运作机制第3章　利用期货的对冲策略第4章　利率第5章　如何确定远期和期货价格第6章　利率期货第7章　互换第8章　证券化与2007年信用危机第9章　OIS贴现、信用以及资金费用第10章　期权市场机制第11章　股票期权的性质第12章　期权交易策略第13章　二叉树第14章　维纳过程和伊藤引理第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型第16章　雇员股票期权第17章　股指期权与货币期权第18章　期货期权第19章　希腊值第20章　波动率微笑第21章　基本数值方法第22章　风险价值度第23章　估计波动率和相关系数第24章　信用风险第25章　信用衍生产品第26章　特种期权第27章　再谈模型和数值算法第28章　鞅与测度第29章　利率衍生产品：标准市场模型第30章　曲率、时间与Quanto调整第31章　利率衍生产品：短期利率模型第32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线第33章　再谈互换第34章　能源与商品衍生产品第35章　实物期权第36章　重大金融损失与借鉴术语表附录A　DerivaGem软件附录B　世界上的主要期权期货交易所附录C　x≤0时N(x)的取值附录D　x≥0时N(x)的取值

本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写，对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说，它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写，建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少的采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。