中美股市波动溢出效应研究

导论

第一章 股市波动溢出效应的理论分析

第一节 股市波动溢出效应的含义与检验方法

第二节 股市波动溢出效应的计量方法选择

第三节 股市波动溢出效应的影响因素

第二章 中美股市波动溢出效应的实证分析

第一节 模型的选择与数据的处理

第二节 中美股市波动溢出效应的实证检验

第三节 结论

第三章 交叉上市与股市波动溢出效应

第一节 数据的选取与拟采取的方法

第二节 交叉上市与波动溢出效应的实证分析

第三节 结论

第四章 投资者情绪与股市波动溢出效应

第一节 投资者情绪的度量指标

第二节 投资者情绪指数的编制

第三节 投资者情绪与波动溢出效应的实证分析

第四节 结论

第五章 国际短期资本流动与股市波动溢出效应

第一节 国际短期资本流动的途径

第二节 国际短期资本流动的估算

第三节 国际短期资本流动与股市波动溢出效应

第四节 结论

第六章 结论与政策建议

参考文献

附录

随着世界经济一体化趋势的加强，金融自由化、融资证券化以及信息技术和金融创新的发展，国际金融市场也日益呈现出一体化的趋势。这种一体化趋势体现在资本市场中，便是各国股市的趋同运动，具体表现为股市的齐涨齐跌现象，于是股市的波动性及其溢出效应成为一个关注的热点。所谓股市波动溢出效应，是指一个市场的波动程度不仅受其自身周期波动程度的影响，还可能受别的市场波动程度的制约。
　　《湖北经济学院学术文库：中美股市波动溢出效应研究》首先分析了我国股市与美国股市的波动溢出效应的特点，回答了美国股市与中国股市之间是否存在波动溢出效应，以及波动溢出效应程度为多大。然后，分析中美股市波动溢出效应的影响因素，探讨这种波动溢出效应是如何从一国股市传递到另一国股市的。最后，《湖北经济学院学术文库：中美股市波动溢出效应研究》提出了防止股市过度波动、化解金融风险的对策建议。