金融风险管理师考试手册

第1部分　风险管理基础　第1章　风险管理　　1．1风险度量　　1．2风险管理过程的评估　　1．3构建投资组合　　1．4资产定价理论　　1．5风险管理的评估　　1．6重要公式　　1．7例题解答第2部分　数量分析　第2章　概率论基础　　2．1刻画随机变量　　2．2多元分布函数　　2．3随机变量函数　　2．4重要的分布函数

第1部分　风险管理基础　第1章　风险管理　　1．1风险度量　　1．2风险管理过程的评估　　1．3构建投资组合　　1．4资产定价理论　　1．5风险管理的评估　　1．6重要公式　　1．7例题解答第2部分　数量分析　第2章　概率论基础　　2．1刻画随机变量　　2．2多元分布函数　　2．3随机变量函数　　2．4重要的分布函数　　2．5均值分布　　2．6重要公式　　2．7例题解答　附录A　矩阵乘法回顾　附录8　正态分布　第3章　统计学基础　　3．1参数估计　　3．2回归分析　　3．3重要公式　　3．4例题解答　第4章　蒙特卡洛方法　　4．1随机变量的模拟　　4．2模拟实现　　4．3风险的多种来源　　4．4重要公式　　4．5例题解答　第5章　风险因子建模　　5．1现实数据　　5．2正态分布和对数正态分布　　5．3肥尾　　5．4风险的时间序列　　5．5重要公式　　5．6例题解答第3部分　金融市场和产品　第6章　债券的基本原理　　6．1折现、现值和终值　　6．2价格一收益率关系　　6．3债券价格的导数　　6．4久期和凸度　　6．5重要公式　　6．6例题解答　附录　无穷级数的应用　第7章　衍生产品介绍　　7．1衍生产品市场综述　　7．2远期合约　　7．3期货合约　　7．4互换合约　　7．5重要公式　　7．6例题解答　第8章　期权　　8．1期权收益　第9章　固定收益证券　第10章　固定收益衍生品　第11章　股票、外汇和商品市场第4部分　估值与风险模型　第12章　风险模型简介　第13章　管理线性风险　第14章　非线性（期权）风险模型第5部分　市场风险管理　第15章　风险模型：一元情形　第16章　高级风险模型：多元情形　第17章　管理波动率风险　第18章　抵押证券风险第6部分　信用风险管理　第19章　信用风险导论　第20章　度量统计违约风险　第21章　用市场价格度量违约风险　第22章　信用风险暴露　第23章　信用衍生品和结构化产品　第24章　信用风险管理第7部分　操作风险和全面风险管理　第25章　操作风险　第26章　流动性风险　第27章　全面风险管理　第28章　《巴塞尔协议》第8部分　投资风险管理　第29章　机资组合管理　第30章　对冲基金风险管理

本书是致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员的重要参考书。　　本书第六版对内容进行了全面更新，反映了金融市场的最新发展和FRM项目结构的最新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的最新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会(GARP)的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。