基于图模型方法的股市相关性定量研究

第一章 绪论

1.1 背景

1.2 相关理论的国内外研究进展

第二章 基于图模型理论的股市信息传导分析

2.1 股市相关性研究概念界定

2.2 图模型基本理论

2.3 基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析

2.4 基于Granger因果图方法的股市信息传递分析

2.5 本章小结

第三章 基于图模型方法的股市时序相关性研究

3.1 股市时序相关性简析

3.2 基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析

3.3 基于图方法的股市收益率的条件异方差研究

3.4 本章小结

第四章 基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究

4.1 我国股票指数收益率联动分析的理论探讨

4.2 有向非循环图方法理论

4.3 我国股票指数收益率的动态传导分析

4.4 本章小结

第五章 基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究

5.1 股市相关性结构变化问题描述

5.2 动态相关系数的体制转换模型

5.3 基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析

5.4 本章小结

第六章 基于图结构和copula方法的股市收益率尾部相关性分析

6.1 Copula理论及尾部相关性

6.2 基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析

6.3 Copula图结构理论及分解

6.4 基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析

6.5 基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用

6.6 本章小结

第七章 基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策

7.1 证券投资组合简析

7.2 Lasso图模型理论

7.3 基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策

7.4 本章小结

第八章 基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量

8.1 似无关回归模型

8.2 算法设计

8.3 数值模拟

8.4 我国深证行业股票指数的系统风险度量

8.5 本章小结

附录 部分Matlab程序

附录1

第二章 程序

附录2

第四章 DAG识别及方差分解图（R语言程序）

附录3

第五章 程序代码

附录4

第六章 程序代码

附录5

第七章 状态空间模型程序

附录6

第八章 残差的SSUR图

参考文献

《基于图模型方法的股市相关性定量研究》共分为八章。第一章绪论。第二章基于图模型理论的股市信息传导分析，在介绍图模型基本概念和时间序列图模型理论基础上，利用多维时间序列的链图、偏相关图和Granger因果图分析股市间的信息传导。第三章基于图模型方法的股市时序相关性研究，将图模型方法应用于单变量时间序列的时序相关性分析，提出经典的时间序列模型。第四章基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究，介绍有向非循环图（DAG）理论及PC算法，且将该方法应用于我国股票市场。第五章基于体制转换模型的我国行业指数收益率的动态相关关系研究，提出基于体制转换的图模型理论，将我国证券市场行业板块的图结构划分为不同的状态，描述不同状态的条件相关关系。第六章基于图结构和Copula方法的股市收益率尾部相关性分析，提出基于图结构的Copula理论，通过合并条件独立性减少Copula方法估计的参数。第七章基于状态空问图模型方法的投资组合优化决策。第八章基于稀疏SUR模型的系统风险度量。