我国商业银行逆周期监管研究

我国商业银行逆周期监管研究

刘灿辉, 著

出版社:中国社会科学出版社

年代:2012

定价:48.0

书籍简介:

本书从顺周期性的经济学原理及监管理论角度出发,分析了在巴塞尔新资本协议监管框架下银行体系中存在的顺周期性理论根源,然后采取实证研究的分析方法检验了顺周期效应并从银行业实践的角度提出了缓解顺周期性的方法,最后从银行监管者角度提出了逆周期监管措施和构建我国宏观审慎监管机制的路径,认为全球金融危机是金融体系的过度创新和金融监管失灵所导致的政府失灵共同作用的产物。

书籍目录:

摘要

Abstract

第一章 导论

第一节 研究背景及意义

一 研究背景

二 研究的理论意义

三 研究的现实意义

第二节 国外研究现状及其评述

一 关于顺周期性与金融危机的文献回顾

二 关于资本监管与顺周期性的文献回顾

三 关于公允价值、贷款损失拨备顺周期性的文献回顾

四 关于金融风险预警及信用风险压力测试的文献回顾

五 国内外研究评述

第三节 研究思路、容及结构安排

一 研究思路

摘要

Abstract

第一章 导论

第一节 研究背景及意义

一 研究背景

二 研究的理论意义

三 研究的现实意义

第二节 国外研究现状及其评述

一 关于顺周期性与金融危机的文献回顾

二 关于资本监管与顺周期性的文献回顾

三 关于公允价值、贷款损失拨备顺周期性的文献回顾

四 关于金融风险预警及信用风险压力测试的文献回顾

五 国内外研究评述

第三节 研究思路、容及结构安排

一 研究思路

二 研究内容

三 研究方法

第四节 可能的创新点及不足之处

一 本书的创新之处

二 本书的不足之处

第二章 金融监管理论概述

第一节 金融监管内涵

一 金融监管概念

二 金融监管制度的构成要素

第二节 金融监管理论

一 早期的自律型金融监管理论

二 金融监管的需求理论

三 金融监管的效应理论

四 金融监管的政策理论

第三节 金融监管理论评述

一 启示

二 研究展望

第三章 商业银行顺周期理论及传导机理

第一节 银行顺周期性的经济学基础

一 古典-新古典经济周期理论

二 凯恩斯主义经济周期理论

三 新自由主义经济周期理论

四 新凯恩斯主义经济周期理论

五 实际经济周期理论

六 金融周期理论

第二节 金融周期生成原理

一 金融周期的传导机制

二 顺周期性与金融加速器

第四章 资本监管的顺周期性及缓释

第一节 资本监管的顺周期性

一 新资本协议标准法的顺周期性

二 新资本协议内部评级法的顺周期性

第二节 资本监管顺周期性实证研究

一 《巴塞尔协议Ⅱ》顺周期效应的测度

二 中国上市银行缓冲资本的顺周期实证研究

第三节 资本监管缓释机制构建

一 国外几种缓释机制的介绍

二 缓释机制的构建

三 不同缓释机制的效果比较

第五章 贷款损失准备计提的顺周期及缓释

第一节 贷款损失准备与银行顺周期性

一 贷款损失准备顺周期行为特征

二 贷款损失准备顺周期问题剖析

第二节 贷款损失准备顺周期性实证研究

一 数据来源

二 动态面板GMM模型研究基础及其模型设定

第三节 动态拨备的意义及国际实践

一 提取动态拨备的意义

二 动态拨备提取的主要方法

三 动态拨备的国际实践

第四节 我国动态拨备机制构建

一 两指标约束下的准备金需求

二 动态拨备的计量

三 平均信用成本

四 结论及政策建议

第六章 公允价值会计准则加速效应及调节

第一节 公允价值计量顺周期传导机制

一 资本监管传导机制

二 财务报表传导机制

第二节 公允价值计量顺周期实证分析

一 公允价值会计准则对银行财务波动影响

二 上市银行财务对公允价值变动的敏感性分析

第三节 公允价值会计顺周期效应应对策略

第七章 我国银行逆周期调节机制构建

第一节 完善逆周期监管工具

一 完善逆周期监管工具与宏观审慎指标体系

二 构建宏观审慎监管框架

第二节 建立金融风险预警机制

一 MS-VAR模型

二 预警指标选取及实证研究

三 金融风险预警体系构建

四 金融风险预警体系检验

第三节 强化银行体系压力测试

一 History-Bascd Stressed PD模型介绍

二 数据的选取

三 压力因子确定及情景假设

四 样本银行压力测试

五 基于IRB方法的压力测试

六 两种模型的结果比较

第四节 合理协调货币政策目标与监管目标

第八章 危机以来国际金融监管动态

第一节 国际金融监管改革目标、容及进展

一 国际金融监管改革目标

二 国际金融监管改革的主要内容

三 国际金融监管改革的主要进展

第二节 对国际金融监管改革的简评

一 拓展了金融监管的视野,有助于促进全球金融体系稳定

二 未能充分解决西方商业银行经营模式的根本缺陷

第三节 国际金融监管改革下一阶段主要任务

一 完善降低SIFI道德风险的监管框架

二 监控影子银行体系

三 强化交易业务监管以及信用集中度监管标准

四 监督金融监管改革项目以及新监管标准实施进展

五 加强全球金融监管协调

第九章 主要结论与研究展望

一 主要结论

二 研究展望

参考文献

致谢

内容摘要:

《我国商业银行逆周期监管研究》分别从资本监管、贷款损失计提、公允价值会计计量三个角度进行分析和判断。《我国商业银行逆周期监管研究》分别给出了目前可行的缓释措施。在监管资本逆周期模型构建方面,对迈克尔B.戈迪等(Micheel B.Gordyetal.,2006)构建的指数函数逆周期调整参数模型进行完善,计算出与其成负相关关系的顺周期缓释乘数μt,然后采取实证分析的方法检验其准确性。补充动态资本充足率和动态损失准备金率的逆周期调整方案,并从加入杠杆率监管等措施改善目前单一的资本充足率监管体系。在会计准则方面,明确使用细则、建立估值储备等方法缓解公允价值的顺周期性。对基于危机后的会计准则修订进行探讨,并指出公允价值计量需要进一步改进的方向。此外,《我国商业银行逆周期监管研究》创新性地引进ARIMA模型,并将ARIMA模型和MSVAR模型结合,从而真正做到了能够提前半年时间对即将发生的危机发出警告的“预警”作用。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787516119433
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出版地北京出版单位中国社会科学出版社
版次1版印次1
定价(元)48.0语种简体中文
尺寸21 × 15装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

我国商业银行逆周期监管研究是中国社会科学出版社于2012.12出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行-银行监管-研究-中国 的书籍。