随机最优控制理论下的保险公司最优化问题研究

随机最优控制理论下的保险公司最优化问题研究

李亚男, 著

出版社:中国金融出版社

年代:2016

定价:30.0

书籍简介:

本书利用随机最优控制理论研究了最优分红和再保险等一些特殊模型下的最优控制问题。全书大致分为四个问题的研究:(1)考虑Gamma过程下保险公司的最优分红和再保险问题;(2)以最大化两个保险公司的累计折现分红之和为目标,考虑两个保险公司的合并问题;(3)以最小化两个保险公司的第三类破产概率为目标,考虑两个保险公司的合并问题,寻找最优合并时刻和最优再保险策略;(4)研究承担相依风险的保险公司的最优分红和超额损失再保险问题。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名金融博士论丛
9787504988355
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)30.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

随机最优控制理论下的保险公司最优化问题研究是中国金融出版社于2017.2出版的中图分类号为 F840.4 的主题关于 保险公司-最佳化-研究 的书籍。