出版社：清华大学出版社
年代：2017
定价：39.0
本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章，按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1~2章，包括绪论和基础知识，主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状，以及必备的随机过程极值理论；第二部分为第3~4章，主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测；第三部分为第5~6章，主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 金融极值数据波动率建模站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 明理文丛 | ||
| 9787302487340 如需购买下载《金融极值数据波动率建模》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 清华大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 39.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | 2000 | |
金融极值数据波动率建模是清华大学出版社于2017.出版的中图分类号为 F830.41 的主题关于 金融－极值(数学)－研究 的书籍。