金融极值数据波动率建模

金融极值数据波动率建模

刘威仪, 著

出版社:清华大学出版社

年代:2017

定价:39.0

书籍简介:

本书对基于金融极值数据的波动率建模展开了系统性研究。全书共六章,按照研究内容可分为三大部分。第一部分为第1~2章,包括绪论和基础知识,主要介绍金融极值数据波动率建模的背景和现状,以及必备的随机过程极值理论;第二部分为第3~4章,主要介绍基于低频极值数据的静态波动率估计和动态波动率预测;第三部分为第5~6章,主要介绍基于高频极值数据的积分波动率估计和跳跃检验问题研究。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名明理文丛
9787302487340
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出版地北京出版单位清华大学出版社
版次1版印次1
定价(元)39.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数 2000

书籍信息归属:

金融极值数据波动率建模是清华大学出版社于2017.出版的中图分类号为 F830.41 的主题关于 金融-极值(数学)-研究 的书籍。