时间序列分析

译者序

第4版前言

第3版前言

教学建议

第1章引言

1.1 五个重要的现实问题

1.2 随机性和确定性的动态数学模型

1.3　建模的基本思想

第一部分 随机模型及其预测

第2章　平稳过程的自相关函数和谱

2.1 平稳模型的自相关性质

2.2　平稳模型的频谱特性

附录2A样本谱和自相关函数估计

之间的联系

第3章　线性平稳模型

3.1　一般线性过程

3.2 自回归过程

3 3　移动平均过程

3.4 自回归移动平均混合过程

附录3　A一般线性过程的自协方差函数，自协方差生成函数及平稳性条件

附录3　B计算自回归参数估计值的递推方法

第4章　线性非平稳模型

4.1 求和自回归移动平均过程

4.2 求和自回归移动平均模型的三种表现形式

4.3　求和移动平均过程

附录4　A线性差分方程

附录4　B具有确定性偏差的IMA(0，1，1)过程

附录4　C带有附加噪声的ARIMA过程

第5章　预测

5.1 最小均方误差预测及其性质

5.2　预测的计算和修正

5.3　预测函数和预测权

5.4　预测函数及其修正的例子

5.5　状态空间模型公式用于精确预测

5.6　小结

附录5　A预测误差之间的相关

附录5　B任意提前的预测权

附录5　C采用一般求和形式的预测

第二部分 随机模型的建立

第6章　模型识别

6.1 识别的目的

……

第三部分　传递函数模型和多变量模型的建立

第四部分　离散控制方案的设计

第五部分　图表

习题

《时间序列分析：预测与控制》内容始终都是时间序列领域的权威。第4版仍然分为5个部分，相对第3版新增内容主要有非线性和长记忆模型、多元时间序列分析以及前馈控制，其余各章节根据现实和教学需要均有不同程度的更新。在本书中，几位统计学大师用极其通俗的语言，结合大量的实例，阐明了时间序列分析的精髓。本书内容十分丰富，叙述简明，强调实际应用。相信每一位研读此书的读者都会获益匪浅。

　　本书可作为统计和相关专业高年级本科生或研究生教材，也可以作为统计专业技术人员的参考书。