基于期望分位数回归方法的金融风险度量

基于期望分位数回归方法的金融风险度量

杨文华, 张倩倩, 周凯, 著

出版社:西南财经大学出版社

年代:2019

定价:68.0

书籍简介:

在众多风险模型中,VaR能将多种复杂的风险合成为一个简洁易懂的指标,受到金融机构和监管当局的普遍欢迎。分位数回归本身存在角点解的难题,导致VaR的计算失真,同时基于分位数回归计算的VaR依然未能克服其不满足风险一致性的缺陷。已有的研究表明金融收益分布存在明显波动聚集性和时变特征,我们尝试采用基于期望分位数回归方法计算的EVaR作为风险测度的核心指标,通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合,有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度,为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。

书籍规格:

书籍详细信息
书名基于期望分位数回归方法的金融风险度量站内查询相似图书
9787550442221
如需购买下载《基于期望分位数回归方法的金融风险度量》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地成都出版单位西南财经大学出版社
版次1版印次1
定价(元)68.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数 160 印数 1000

书籍信息归属:

基于期望分位数回归方法的金融风险度量是西南财经大学出版社于2019.12出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 自回归模型-应用-金融风险-风险管理-研究 的书籍。