风险价值

第一部分 背景知识 第1章 风险管理的必要性 第2章 金融风波的教训 第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用 第二部分 VAR基础知识 第4章 金融风险的衡量 第5章 风险价值的计算 第6章 VAR模型的回测 第7章 投资组合风险：分析方法 第8章 风险和相关性预测 第三部分 VAR系统 第9章 VAR的方法 第10章 压力测试 第11章 用德尔塔——正态法计算VAR 第12章 模拟方法 第13章 信用风险 第14章 流动性风险第四部分 风险管理系统的应用 第15章 运用VAR来衡量和控制风险 第16章 运用VAR进行积极风险管理 第17章 VAR在投资管理中的应用 第18章 风险技术 第19章 操作风险管理 第20章 综合风险管理第五部分 风险管理行 第21章 风险管理：准则与误区 第22章 总结

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器

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