出版社：江西高校出版社
年代：2016
定价：32.0
本专著在进行大量的理论研究之后，引入多尺度系统理论与技术方法，对股指时间序列去噪的最优小波基及阈值选择进行了实证研究，得到最优的小波基及阈值规则，同时引入基于李氏指数与小波变换的变结构点确定方法,确定了中国股市世界联动性研究变结构点。在此基础上，应用描述分析、因子分析、ARCH、GARCH、GARCH—GED、Granger因果检验等模型，对中国股市与世界主要股市收益率相关程度、中国股市与世界主要股市多尺度波动溢出效应进行了实证研究，最后向政策制定者、金融机构监管者和投资者提出相应的政策建议。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 中国股市世界联动性的多时间尺度效应研究站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 南昌 | 出版单位 | 江西高校出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 32.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 21 × 15 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
中国股市世界联动性的多时间尺度效应研究是江西高校出版社于2016.5出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于 股票市场－研究－中国 的书籍。