出版社：中国社会科学出版社
年代：2013
定价：42.0
本书是广东省普通高校人文社科重点项目的研究成果。全书以上海股票市场为对象研究了指令驱动市场中隐性交易成本以及市场的信息非对称程度的估计。首先以Roll(1984)、GKN(1991)模型的序列协方差法为基础，推导出了指令驱动市场中隐性交易成本和信息非对称程度的联合估计模型，并且用蒙特卡洛模拟证明了联合估计方法的有效性；其次基于联合估计方法，估计出了上海股票市场的隐性交易成本和市场的信息非对称程度，对影响非对称信息的因素进行了系统考察。在经验研究的基础上，提出在中国证券市场应该建立混合交易制度的政策建议。
第一章 导言
第一节 问题的提出
第二节 理论溯源
第三节 研究内容
第四节 研究方法
第五节 研究创新
第二章 文献综述
第一节 国外相关文献综述
第二节 国内相关文献综述
第三节 文献述评
第四节 隐性交易成本专题相关文献综述
第三章 理论模型
第一节 MRR模型
第二节 GKN模型
第三节 LSB模型
第四节 EKOP模型
第五节 数据处理与分析
第四章 实证研究
第一节 研究样本
第二节 研究设计
第三节 稳健性检验
第五章 扩展方法
第一节 引言
第二节 文献综述
第三节 联合估计模型
第四节 数据及实证设计
第五节 实证结果与分析
第六节 结论与政策建议
第六章 抽样法专题
第一节 基于贝叶斯Gibbs抽样的隐性交易成本测算
第二节 相关拓展研究
第七章 高低价法专题
第一节 买卖价差估算研究方法
第二节 基于买卖价差的基本实证分析
第三节 基于买卖价差的流动性与股权结构
第四节 基于买卖价差的流动性与公司价值
参考文献
后记
《证券市场信息非对称问题的理论与实证研究》编著者田存志、王聪。
《证券市场信息非对称问题的理论与实证研究》内容提要：中隐性交易成本以及市场的信息非对称程度的估计。首先以Roll（1984）、GKN（1991）模型的序列协方差法为基础，推导出了指令驱动市场中隐性交易成本和信息非对称程度的联合估计模型，并且用蒙特卡洛模拟证明了联合估计方法的有效性其次基于联合估计方法，估计出了上海股票市场的隐性交易成本和市场的信息非对称程度，对影响非对称信息的因素进行了系统考察。在经验研究的基础上，提出在中国证券市场应该建立混合交易制度的政策建议。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 证券市场信息非对称问题的理论与实证研究站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 暨南大学金融系丛书 | ||
| 9787516124482 如需购买下载《证券市场信息非对称问题的理论与实证研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国社会科学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 42.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 21 × 15 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
证券市场信息非对称问题的理论与实证研究是中国社会科学出版社于2013.4出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于 证券投资－监管制度－研究－中国 的书籍。