宏观审慎监管框架下的逆周期政策研究

第一章 导论

第一节 选题背景

第二节 文献综述

一、关于金融体系内在顺周期性的研究

二、国际金融危机之前关于金融体系顺周期性的研究

三、国际金融危机之后关于金融体系顺周期性的研究

四、国内的研究进展情况

第三节 研究方法与逻辑架构

一、研究方法

二、逻辑架构

第二章 宏观审慎监管

第一节 宏观审慎监管概念提出的背景与原因

一、低通胀和相对稳定的宏观经济尚不足以保障金融稳定

二、保障单家机构的稳健经营不足以防范系统性的金融危机

三、金融体系的结构性变化与金融危机的破坏性迫切要求加强宏观审慎监管

四、危机后国际与国家层面加强宏观审慎监管的努力

第二节 宏观审慎监管的概念、定位与目标

一、宏观审慎监管的概念

二、国际上关于宏观审慎监管的几点共识

第三节 宏观审慎监管与逆周期政策

第三章 金融体系顺周期效应的形成机制

第一节 资本监管的顺周期性

一、资本监管的顺周期效应形成机制

二、资本监管的顺周期性：一个理论模型

三、资本监管的顺周期性：实证研究

第二节 贷款损失准备计提规则的顺周期性

一、贷款损失准备计提规则的顺周期效应形成机制

二、贷款损失准备计提规则的顺周期性：实证研究

第三节 公允价值会计准则的顺周期性

一、公允价值会计准则的顺周期效应形成机制

二、公允价值会计准则的顺周期性：实证研究

第四章 逆周期政策工具——资本监管

第一节 缓解最低资本要求的顺周期性

一、缓解最低资本要求顺周期性与实施逆周期资本缓冲

二、缓解信用风险内部评级法的顺周期性

三、缓解交易账户／市场风险资本要求的顺周期性

第二节 留存资本缓冲

一、留存资本缓冲及其逆周期作用

二、留存资本缓冲框架

第三节 逆周期资本缓冲

一、逆周期资本缓冲：思路与框架

二、关于逆周期资本缓冲挂钩变量的实证研究

三、巴寨尔委员会提出的逆周期资本缓冲框架

第五章 逆周期政策工具——会计准则

第一节 贷款损失准备计提规则

一、缓解贷款损失准备顺周期性的总体思路

二、国际会计标准制定机构提出的预期损失模型

三、案例分析：西班牙的动态拨备制度

……

第六章 其他逆周期政策工具

第七章 我国银行业的顺周期性和逆周期政策探索

第八章 总结与展望

《宏观审慎监管框架下的逆周期政策研究》是由中国金融出版社出版的。 《宏观审慎监管框架下的逆周期政策研究》结合此次国际金融危机的原因和危机后国际金融监管改革情况，分析了宏观审慎监管概念提出的背景和原因，阐述了宏观审慎监管与维护金融稳定、防范系统性风险框架，以及货币政策、财政政策等宏观经济政策的关系，梳理了宏观审慎框架的主要内容。在宏观审慎监管框架中，《宏观审慎监管框架下的逆周期政策研究》主要研究时间维度上的宏观审慎监管即逆周期政策工具。作者通过分析资本监管和会计准则等外部规则的顺周期效应形成机制，提出了一个较为全面的逆周期政策框架，并在对我国银行业的顺周期性及逆周期资本框架进行实证研究的基础上，对我国银行业的逆周期政策框架提出了建议。【作者简介】李文泓，中国银监会政策研究局副局长，中国人民银行研究生部经济学博士、金融学硕士，澳大利亚国立大学经济学硕士，曾在巴塞尔银行监管委员会金融稳定学院借调工作。现为巴塞尔银行监管委员会宏观审慎监管工作组、宏观变量（逆周期资本）工作组和《有效银行业监管核心原则》修订工作组成员，银监会金融稳定与核心原则评估工作组、国际新监管标准规划实施工作组、新资本协议项目研究和规划项目组等工作组项目负责人，牵头制定多项银行业监管法规指引，主持多项重大课题研究工作，在核心刊物发表多篇学术论文。