正倒向随机微分方程最优控制

书籍简介:

内容涉及正倒向随机微分方程最优/次优控制系统研究，分两部分：第一，动态规划原理，我们推导出Hamilton-Jacobi-BellmanInequality,此项研究是深入菲尔茨奖得主，法国数学家P.-L.Lions教授提出的用粘性解理论研究导数有约束的偏微分方程的问题。同时给出在粘性解意义下，随机递归系统的最优控制验证定理，通过该定理可以给出最优反馈控制。第二部分：Pontryagin最大值原理.我们先给出控制区域非凸，扩散项不含控制的正倒向完全耦合重随机系统的最大值原理出发，后在第三章回答当控制区域非凸，扩散项含有控制的次优控制原理。另一方面，我们通过动态规划也给出值函数与次优轨道，以及伴随方程之间的联系。

书籍规格:

书籍信息归属:

正倒向随机微分方程最优控制是科学出版社于2019.6出版的中图分类号为 O211.63 的主题关于 随机微分方程－最佳控制－英文 的书籍。