出版社：复旦大学出版社
年代：2013
定价：25.0
本书对中国期货市场的信息结构及其风险管理进行了比较细致的研究，以探寻市场信息结构中信息的传递路径、传递方向及其影响程度，最大限度地了解和揭示中国期货市场及其关联市场的信息传到机理、价格发现过程、市场内在规律及其微观特征。
第1章 中国期货市场的日内信息结构关系研究
第2章 中国期货市场隔夜信息对日内交易的影响研究
第3章 中国期货市场与其现货市场之间的内在关系研究
第4章 中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应
——基于正常波动和异常波动的视角
第5章 中国期货信息联结市场之间的内在关系研究
第6章 中国期货信息联结市场之间的跳跃溢出关系研究
第7章 中国期货市场的风险测度
——基于交易和非交易时段的视角
第8章 中国期货市场多头和空头的VaR测度
第9章 中国期货合约动态保证金水平的设定研究
第10章 中国期货信息联结市场的跨市联合监管研究
参考文献
《中国期货市场的信息结构及其风险管理研究》对中国期货市场的信息结构及其风险管理进行了比较细致的研究，以探寻市场信息结构中信息的传递路径、传递方向及其影响程度，最大限度地了解和揭示中国期货市场及其关联市场的信息传导机理、价格发现过程、市场内在规律及其微观特征。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 中国期货市场的信息结构及其风险管理研究站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 上海 | 出版单位 | 复旦大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 25.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 21 × 15 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
中国期货市场的信息结构及其风险管理研究是复旦大学出版社于2013.7出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 期货市场－研究－中国 的书籍。