出版社：经济科学出版社
年代：2012
定价：35.0
本书以金融高频数据为研究对象，以已实现波动理论为基础展开波动估计与建模、微观噪声估计、跳跃检验等方面的研究。金融市场日益复杂促使了金融计量学快速发展，以满足金融风险管理等金融实践的实际需求。以GARCH类、SV类为代表的波动模型，在波动建模等方面取得了丰硕的成果：从单变量扩展到多变量，从线形扩展到非线形，研究不断地深入下去。金融高频数据的出现，成为金融计量学一个全新的研究领域。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 基于高频数据的金融市场波动性分析站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 经济科学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 35.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
基于高频数据的金融市场波动性分析是经济科学出版社于2012.1出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融市场－经济波动－研究 的书籍。