高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究

高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究

韩超, 著

出版社:经济科学出版社

年代:2019

定价:38.0

书籍简介:

本书以高维动态藤Copula函数对金融风险组合计量为切入点开展研究,研究内容如下: 第一,系统阐述高维动态藤Copula函数的模型构建方法与步骤,逐步推导高维动态藤Copula的仿真过程,从基础理论的角度解决该方法的应用问题; 第二,着力对R藤中的两种典型类型—C藤和D藤—开展研究,以两阶段建模方法拟合藤Copula参数,以极值理论均匀边际分布,以蒙特卡罗模拟进行VaR计算,以UC检验进行风险回溯测试,并且应用于股市风险和汇市风险的计量过程,实现了预期效果; 第三,以马航空难热点突发问题为研究对象,借助于藤Copula函数进行风险传染研究; 第四,以高维动态藤Copula多维风险计量为基础,进行研究的延伸,分别进行资产组合有效前沿的位移问题和边际VaR与风险资产权重选择问题的研究。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787521806540
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出版地北京出版单位经济科学出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究是经济科学出版社于2019.6出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 时间序列分析-应用-金融风险-研究 的书籍。