高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究

书籍简介:

本书以高维动态藤Copula函数对金融风险组合计量为切入点开展研究，研究内容如下： 第一，系统阐述高维动态藤Copula函数的模型构建方法与步骤，逐步推导高维动态藤Copula的仿真过程，从基础理论的角度解决该方法的应用问题； 第二，着力对R藤中的两种典型类型—C藤和D藤—开展研究，以两阶段建模方法拟合藤Copula参数，以极值理论均匀边际分布，以蒙特卡罗模拟进行VaR计算，以UC检验进行风险回溯测试，并且应用于股市风险和汇市风险的计量过程，实现了预期效果； 第三，以马航空难热点突发问题为研究对象，借助于藤Copula函数进行风险传染研究； 第四，以高维动态藤Copula多维风险计量为基础，进行研究的延伸，分别进行资产组合有效前沿的位移问题和边际VaR与风险资产权重选择问题的研究。

书籍规格:

书籍信息归属:

高维动态藤Copula在金融风险中的应用研究是经济科学出版社于2019.6出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 时间序列分析－应用－金融风险－研究 的书籍。