金融风险管理实务

书籍简介:

本书通过介绍风险管理策略的选择、设计与实施，使读者加强风险管理意识、理解并掌握现行风险管理的理论基础和具体方法，教材内容紧跟金融风险管理的前沿理论研究与最新实务应用。主要内容包括七部分：第一部分对金融风险管理的基本概念、分类、特性分析、组织体系和管理系统以及金融风险管理的基本程序进行介绍与回顾；第二部分主要介绍金融风险的辨识与度量，包括金融风险辨识的概念、内容和基本方法，重点讲述VaR方法与VaR计算；第三部分对金融风险管理策略进行解析，并对金融风险管理策略进行分类，着重介绍各种金融风险管理策略的定义、类型、主要方法和优缺点；第四部分主要介绍分散化策略的理论基础、具体构建方法及其合理性和局限性，并利用案例详细展示分散化策略的应用步骤和作用；第五部分详细讲述套期保值策略的基本思想和具体方法，并结合案例着重介绍基于远期、期货、互换、期权、奇异期权的套期保值策略的选择、设计、实施步骤及风险管理效果；第六部分在明确搭配策略的基本思想、主要类型、实施步骤的基础上，结合案例，着重讨论合成期权、合成期货及期权组合策略的构建方法及应用步骤和优缺点；第七部分对风险管理策略的选择、风险管理策略具体方案设计和实施的一般原则和具体步骤进行总结和梳理，并对金融风险管理策略实施的绩效评估方法进行介绍。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融风险管理实务是复旦大学出版社于2017.9出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于 金融风险－风险管理－研究生－教材 的书籍。