风险管理与保险原理

第1章企业风险管理和保险简介

1.1企业风险管理越来越受到关注

1.1.1巨灾损失事件

1.1.2企业财务损失

拓展阅读11安然与安达信： 公司欺诈引发了对风险管理的兴趣

1.1.3员工福利的缩减

1.2风险分类方法

1.2.1纯粹风险和投机风险

1.2.2可分散风险和不可分散风险

1.3风险规避

1.4保护自己免受风险： 保险、员工福利计划和风险管理

1.4.1无保护

1.4.2人身保险保障

1.4.3员工福利计划

1.4.4企业风险管理

1.5风险管理过程

1.5.1确立风险管理目标

1.5.2识别潜在损失

1.5.3估测潜在损失

1.5.4选择有效的方法来管理风险

1.5.5选择合适的风险处理技术和监管它的有效性

1.6企业风险管理

拓展阅读12在每种ERM风险类别中最近发生的损失实例

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第2章风险识别

2.1风险分类的有用措施

2.1.1外部风险和内部风险

2.1.2纯粹风险和投机风险

2.2直接损失和间接损失

拓展阅读21美泰玩具召回事件

2.3识别纯粹风险

2.3.1财产风险

拓展阅读22一项风险管理者的最大挑战性风险调查

2.3.2责任风险

2.3.3人力资源风险

拓展阅读23迈克尔·杰克逊的死亡带来的人力资源风险和间接损失

2.4企业风险管理险

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第3章风险评估和风险分担

3.1基本的统计概念

3.1.1随机变量

3.1.2概率分布

3.1.3期望值

3.1.4方差和标准差

3.2风险评估： 估计损失频率和损失幅度

3.3使用风险共担分散风险

3.3.1通过分摊导致风险产生变化

3.3.2正态分布

3.3.3风险补偿、置信区间和正态分布

3.3.4采用风险共担的实践思考

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第4章风险处理技术： 损失控制、风险转移和损失融资

4.1损失和风险控制

4.1.1防损

4.1.2减损

拓展阅读41备选的价值： 中国工人罢工如何导致本田的供应链断裂？

4.1.3损失控制和联邦监管条例

4.2风险转移

拓展阅读42改革合伙人： 增加有限责任制

4.3损失融资

4.3.1保险

4.3.2保险免赔额

4.3.3对冲

4.3.4风险承担或自留

4.3.5自我保险

4.3.6自营保险公司

4.4选择一种合适的风险处理技术

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第5章风险处理技术： 分散和对冲

5.1风险经营金融机构

5.2协方差和相关性

5.2.1正相关

5.2.2负相关

5.2.3零相关

5.3风险分散

5.3.1案例1： 负相关组合的风险分散

5.3.2案例2： 正相关组合的风险分散

5.3.3案例3： 不相关组合的风险分散——保险风险

拓展阅读51共同基金和投资风险的多样化

5.3.4相关的损失风险和保险的同时发生

5.4风险承担金融机构带来的额外收益

5.5投机金融风险的对冲

5.5.1常见的可对冲金融风险

5.5.2衍生证券以及其他金融交易

5.5.3金融风险管理的两个案例

5.5.4对冲和相关性

5.6企业风险管理的风险组合

5.6.1完全正相关的风险是不存在的

5.6.2自然多样化发生在不相关的风险之间

5.6.3将负相关的风险组合在一起可以显著降低风险

5.6.4董事会层面的风险管理增加一致性和谈判力

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第6章保险基本原理

6.1定义保险

6.1.1金融的定义

拓展阅读61一个简单的保险体系的数理例证

6.1.2法律定义

6.2损失、风险事故、风险因素

6.2.1损失

6.2.2风险事故

6.2.3风险因素

6.3保险和风险管理

6.4私人和社会保险计划

6.5保险种类

6.5.1人寿与健康保险

6.5.2财产与责任保险

6.6保险费的构成

6.7保险体系的社会效益和社会成本

6.7.1社会成本

6.7.2社会效益

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第7章可保风险和保险组织

7.1理想的可保损失风险

7.1.1大量、同质的风险

7.1.2被保险人无法控制的意外损失

7.1.3确定的、足以造成经济困难的损失

7.1.4发生巨灾损失的概率较低

7.2广泛接触损失及保险体系的崩溃

拓展阅读71龙卷风所造成的损失是否可保？

7.3风险分类和可保事件

7.3.1补贴

7.3.2逆向选择

7.4风险分类原则

7.4.1分类与同质

7.4.2可靠性

7.4.3激励作用

7.4.4社会可接受度

7.5保险公司的类型

7.5.1股份保险公司

7.5.2相互保险公司

7.5.3保险公司的其他类型

拓展阅读72伦敦劳埃德保险社，保险界的明星

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第8章保险职业

8.1保险代理人和经纪人

8.1.1代理人法

8.1.2保险经纪人

8.1.3许可要求

8.1.4财产和责任保险代理人和经纪人

8.1.5寿险代理人和经纪人

8.1.6保险代理人的义务

8.1.7保险直销

8.2损失理算人

8.3核保人

8.3.1财产保险核保

8.3.2人寿险核保

8.4精算师

8.5其他职位

8.6再保险

8.6.1再保险险种

8.6.2再保险存在的原因

8.6.3再保险的提供者

小结

复习题

客观题

讨论题

参考文献

第9章保险市场： 经济理论和问题

9.1供给与需求

9.2完全竞争市场所应具备的条件

9.2.1众多的独立的卖方，每个人都占有很少的市场份额，从

而不会影响市场价格的波动

9.2.2进入和退出市场具有完全的自由

9.2.3销售同质的且可被完全代替的产品

9.2.4众多的消息灵通的买方和卖方

9.3保险市场存在的问题： 可得性和可负担性

9.3.1机动车辆保险

9.3.2公平保险需求计划

9.3.3特殊责任保险

9.4保险消费者和保险信息

9.5消费者的选择： 公司、代理人或经纪人、保险单、保险金额和价格

9.5.1选择一个保险公司

9.5.2选择优秀的保险代理人或经纪人

9.5.3选择一份保单

9.5.4选择适当的保险金额

9.5.5支付合理的价格

9.5.6总结

9.6保护消费者： 法院、法律和保险总监的作用

9.6.1法院

9.6.2法律

9.6.3保险监督官

小结

附录： 保险业承保周期

复习题

客观题

讨论题

参考文献

......

第1~5章研究了风险管理方法，如上文所述。这部分研究了公司风险管理者使用了数十年的风险管理传统模式，以及企业风险管理中使用的*新解释。 　　第6~10章将保险视为风险管理技术。这一部分保持了旧版中独有的理论与实践的平衡。与第9版相比，这一部分新增内容有：保险公司盈利能力的新内容、股份化导致的保险业市场份额的变化，还有关于保险业竞争格局的论述。 　　第11~13章主要讲的是个险对于财产责任的损失暴露程度的防范。该版本新增了一些对*新观点的探讨，这些观点涉及美国保险服务局（theInsuranceServicesOffice,ISO）个人汽车保险单和房主特殊保单（见本书附录1）。 　　第14~19章探讨了个人人寿健康保险和员工福利。这部分先对个人理财规划做了简介，随后探讨了寿险、年金保险、健康险以及员工福利。第10版对寿险进行了全新的探讨。这部分新增的内容包括：对个人健康保险市场逆向选择的探讨，对长期护理保险进行的修改，《患者保护和大众医疗法》（thePatientProtectionandAffordableCareAct），还有关于高免赔额的医疗计划和医疗储蓄账户的说明。 　　第20、21章研究了美国的几种社会保险，包括社会保障、失业保险及员工薪酬计划，并且对计划中福利的说明也做了更新。 　　第22、23章主要介绍商业财产责任保险。这部分更新了对员工薪酬、财产保险和责任保险的探讨。该版本新增内容包括对美国保险服务局（ISO）一般商业责任保险的*新观点（见本书附录）的说明。

从多个角度讲述与风险管理和保险相关的问题，引导读者深层次思考