固定收益证券

第一章 固定收益证券基础

第一节 固定收益证券概述

一、固定收益证券的定义及基本要素

二、固定收益证券的分类

第二节 我国固定收益证券市场简介

一、我国固定收益证券市场发展简史

二、我国固定收益证券市场的现状

本章小结

复习思考题

第二章 债券价格与利率

第一节 货币时间价值

一、货币时间价值的相关概念

二、货币时间价值的计算

第二节 利率的相关概念与计算

一、零息债券利率和贴现因子

二、远期利率

三、贴现因子、即期利率及瞬时远期利率之间的关系

第三节 市场利率体系

一、同业市场拆借利率

二、回购市场利率

三、债券市场利率

四、我国其他的市场利率

第四节 债券价格与利率敏感性

一、债券价格的相关概念

二、债券价格对利率变化的敏感度

本章小结

复习思考题

第三章 利率期限结构的理论与拟合

第一节 利率期限结构及收益率曲线

一、利率期限结构及相关概念

二、利率期限结构的研究意义

第二节 传统利率期限结构的理论与实证

一、传统利率期限结构理论的主要内容

二、传统利率期限结构理论的实证检验

第三节 利率期限结构与收益率曲线的拟合技术

一、息票剥离法

二、样条估计法

三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型

四、利率期限结构拟合技术的计算机实现

第四节 国内外利率期限结构曲线拟合的实践

一、利率期限结构估计方法应满足的原则

二、国外的情况

三、我国的情况

本章小结

复习思考题

第四章 利率期限结构的动态模型

第五章 固定收益证券投资管理

第六章 固定收益衍生产品概述

第七章 固定收益衍生产品定价模型

第八章 内嵌期权固定收益类产品的价值分析

参考文献

本书在内容上吸收了近些年来的最新理论研究成果，同时紧密联系固定收益证券及衍生品市场发展及投资实践的最新动态，通过介绍大量的实际案例，突出内容诠释上的深入浅出，使学生在掌握专业理论知识的同时，提高固定收益证券分析与操作的实际技能。本书共分为八章，内容包括固定收益证券基础、债券价格与利率、利率期限结构的理论与拟合、利率期限结构的动态模型、固定收益证券投资管理、固定收益衍生产品概述、固定收益衍生产品定价模型、内嵌期权固定收益类产品的价值分析。本书可以作为高等院校金融、经济、管理等相关专业的高年级本科生和研究生教程，也可以作为理论研究人员和金融从业者的参考书。