金融风险管理

第1篇 机缘

第1章 导论

1.1 什么是金融风险

1.2 对金融风险的历史回顾

1.3 恢复银本位制，还是依赖数学模型

1.4 金融系统

1.5 未来银行与功能透视原理

1.6 金融风险管理

1.7 金融（市场）变量

1.8 路透社、巴塞尔委员会和险阵

1.8.1 什么是险阵

1.8.2 对险阵的批评

1.9 小结

思考与练习题

第2章 从金融灾难事件得到的教训

2.1 从20世纪80-90年代的亏损中得到的教训

2.1.1 衍生品市场造成的损失举例

2.1.2 透视金融损失

2.2 风险管理的案例研究

2.2.1 巴林银行的破产

2.2.2 “铁本事件

2.2.3 中航油在期货交易中破产的案例

2.2.4 长期资产管理公司的亏损

2.2.5 2008年金融危机

2.2.6 从案例研究中得到的教训

2.3 私人部门的反馈

2.3.1 G-30报告

2.3.2 衍生品策略委员会

2.3.3 全球风险职业人协会

2.4 监管者的观点

2.4.1 美国审计总署

2.4.2 美国财务会计准则委员会

2.4.3 美国证券交易委员会

2.4.4 巴塞尔委员会

2.5 结论

思考与练习题

附录LTCM有关风险管理的教训

第3章 巴塞尔委员会协定

3.1 为什么要进行监管

3.2 1988年的巴塞尔协定

3.2.1 Cooke比率

3.2.2 对巴塞尔1988年协定的批评

3.3 巴塞尔1996年关于市场风险的修正案

3.3.1 标准的方法

3.3.2 内部模型方法

3.3.3 事先承诺模型

3.3.4 方法之间的比较

3.3.5 举例

3.4 巴塞尔Ⅱ

3.4.1 修正案

3.4.2 总的评价

3.5 巴塞尔Ⅲ

3.5.1 强化全球性资本构架

3.5.2 强化风险覆盖

……

第2篇 基石

第3篇 系统

第4篇 应用

第5篇 总结

本书详尽描述了基于VaR的金融风险管理，全书共18章，由5个部分组成。第1~4章的“机缘”，解释了是什么样的时机和为什么需要引入基于VaR的金融风险管理机制；第5~9章的“基石”，介绍了VaR风险管理的基础理论与基本方法；第10~14章的“系统”，详细地介绍了这一风险管理体系；第15~16章的“应用”，列举了当前使用这一系统的状况和问题；第17~18章给出了对2008年金融危机的经验总结，以及在我国实施VaR风险管理机制的总结。本书凝聚作者多年来从事“金融风险管理”的教学和研究成果，每一章均给出了思考与练习题，并提供了一些综合性作业。本书可作为普通院校经济管理专业或财经类院校本科、研究生“金融风险管理”课程的教材，也可作为企业内部培训教材或参考书。

本书详尽描述了基于VaR的金融风险管理，通过机缘、基石、系统、应用、危机5个篇章展开