金融财务建模与计算

第1章现代金融财务理论与模型概述

1.1现代金融财务理论的发展历史

1.2现代投资组合模型

1.3资本资产定价模型

1.4套利定价模型

1.5布莱克-舒尔斯的期权定价模型

1.6代理理论

1.7资本结构理论

1.8法玛的有效市场假说

1.9久期、凸度和利率期限结构

本章小结

第2章投资组合收益率和方差计算及其VBA实现

第3章投资组合有效边界模型及其VBA实现

第4章投资组合风险优化决策模型及其VBA实现

第5章投资组合风险价值模型及其VBA实现

第6章资本资产定价模型的建立及其VBA实现

第7章Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现

第8章二叉树（二项式）期权定价模型及其VBA实现

第9章期货套期保值计算的VBA实现

第10章投资项目决策与理财模型的建立及其VBA实现

第11章固定收益证券计算的MATLAB实现

第12章投资组合计算的MATLAB实现

第13章金融衍生品计算的MATLAB实现

第14章期权定价有限差分计算的MATLAB实现

第15章期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现

第16章上市公司信用度量模型及其MATLAB应用

附录1建模样本(训练样本)

附录2预测样本

附录3BP神经网络MATLAB程序

附录4样本截面数据

附录5样本时间序列数据(限于篇幅，仅以股票代码000040的公司为例)

附录6迭代法求资产价值波动率σA和违约距离DD的MATLAB程序

附录7违约距离DD(t-2)与预期违约率EDF数据

附录8公司(000801)在t-2年违约距离DD与预期违约率EDF数据

附录9VBA宏工具录制使用简介

附录10MATLAB工具软件使用简介

参考文献

　　本书将金融财务与计算机技术有机地结合起来，强调以现代金融财务实际问题为导向，应用计算机软件工具解决实际问题，实现计算机技术与投资组合、资产定价、期权定价等问题的有机融合，让掌握金融财务知识的人员来学习计算机应用知识，让掌握计算机知识的人员来学习金融财务知识。通过学习本书的内容，读者既可以熟悉并巩固现代金融财务领域的大部分理论，又可以学习计算机及编程等知识，读者能轻松使用VBA和MATLAB来实现有关金融财务的计算。　　本书向读者介绍投资组合、资产定价、期权定价、固定收益证券等金融财务模型的建立及其在VBA和MATLAB中的计算方法。主要内容包括：现代金融财务理论与模型概述；投资组合收益率和方差计算及其VBA实现；投资组合有效边界及其VBA实现；投资组合风险优化决策模型及其VBA实现；投资组合风险价值模型及其VBA实现；资本资产定价模型的建立及其VBA实现；Black-Scholes期权定价模型及其VBA实现；二叉树（二项式）期权定价模型及其VBA实现；期货的套期保值计算的VBA信息化实现；投资项目决策与理财模型及其VBA实现；固定收益证券计算的MATLAB实现；投资组合计算的MATLAB实现；金融衍生品计算的MATLAB实现；期权定价有限差分计算的MATLAB实现；期权定价蒙特卡罗模拟计算的MATLAB实现，上市公司信用度量模型及其MATLAB应用。　　本书是一本供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、信息管理与信息系统等各专业的本科生与研究生学习的教材或参考书。同时，也可供从事金融财务业务的在职人员及从事金融财务业务的信息技术人员参考。