数理金融学导论

第1章预备基础

1.1期望效用理论

1.1.1不确定性及与其有关的一些基本概念

1.1.2不确定环境中的偏好分析

1.1.3期望效用函数

1.1.4期望效用分析在金融学中的基本运用

1.1.5期望效用理论的深入讨论

1.2金融市场一般均衡理论

1.2.1金融市场一般均衡的基本概念

1.2.2一般均衡理论与金融市场的价格决定原理

1.2.3金融市场一般均衡分析与资产价值的决定原理

1.2.4金融市场一般均衡模型及其应用

1.3金融最优化方法

1.3.1消费-投资组合最优化模型

1.3.2资产组合的最优化模型及其线性规划方法

1.3.3风险投资的组合与线性规划

1.3.4最小方差投资组合模型及其解法

第2章金融市场与风险理论

2.1现代金融市场理论

2.1.1金融市场的基本概念

2.1.2金融市场结构与效率性

2.1.3金融市场的中介机构

2.2金融风险理论

2.2.1金融市场的风险和回报(收益)

2.2.2风险与收益的分析原理

2.2.3风险的度量原理和基本方法

2.2.4风险资产的市场均衡

2.2.5风险的管理与分散

2.3投资者的风险类型与风险投资原理

2.3.1风险厌恶(风险规避)

2.3.2风险投资的基本原理

2.3.3投资者的风险选择与风险投资最优组合

第3章资产组合理论与投资模型

3.1现代货币金融理论与资产需求原理

3.1.1现代货币需求原理

3.1.2内部货币与外部货币的概念

3.1.3货币的时间价值与金融资产定价

3.2消费-投资组合模型

3.2.1单时期消费-投资组合模型

3.2.2多时期消费-投资组合模型

3.3投资组合的均值-方差分析

3.3.1资产组合的均值-方差分析原理

3.3.2均值-方差组合模型

3.3.3均值-方差组合的均衡分析

第4章资本资产定价与套利定价理论

4.1资产定价理论简述

4.1.1资产组合的一般均衡原理与资产定价

4.1.2基于消费的资本资产定价理论

4.1.3均方差资产定价原理

4.2经典的资本资产定价模型

4.2.1基于消费的CAPM

4.2.2资本资产定价基本模型

4.2.3资本资产定价标准模型

4.2.4CAPM的简单应用

4.3资产定价的动态一般均衡分析

4.3.1离散增长模型

4.3.2资产定价的动态分析原理

4.3.3资产定价的动态一般均衡模型

4.4套利定价模型

4.4.1APT的基本表述

4.4.2APT的具体介绍

4.4.3APT与CAPM的比较

4.5金融市场结构与套利分析

4.5.1APT与有效市场假说理论

4.5.2套利估值与无套利原理

第5章期权与衍生资产定价理论

5.1期权定价理论简述

5.1.1期权定价理论的基本内容和发展

5.1.2期权定价的研究方法

5.1.3期权定价理论的应用

5.2期权、期货及其定价原理

5.2.1有关期权与期货的基本概念

5.2.2期权与衍生资产的价格

5.2.3期货与期货价格

5.2.4卖出-买入期权的平价原则

5.3二叉树模型与期权定价

5.3.1多时期资产选择与二叉树模型

5.3.2二叉树模型

5.3.3二叉树证券价格模型及其特征

5.3.4完备市场上期权定价的二叉树模型

5.3.5二叉树模型在期权价格计算中的基本运用

5.4期权价格的维纳一布朗过程与Black-Scholes定价理论

5.4.1Black-Scholes公式的发展简介

5.4.2期权价格的维纳-布朗过程

5.4.3Black-Scholes公式及其基本性质

5.4.4Black-Scholes公式的简单应用

5.5期权、套利与金融市场的完备性

5.5.1期权与套利行为分析

5.5.2一价律原理与套利

5.5.3套利与金融资产价格

第6章利率与债券定价理论

6.1现代利率理论

6.1.1资金的供给与需求

6.1.2利率的构成及其决定因素

6.1.3利率的功能

6.1.4利率与债券价格之间的关系

6.1.5基于消费的实际利率理论

6.2利率期限结构理论

6.2.1债券的利率期限的基本概念

6.2.2利率期限结构理论的基本内容

6.2.3利率期限结构与市场流动性理论

6.3利率与债券定价

6.3.1利率与债券的收益

6.3.2债券的价值与估价原理

6.3.3债券定价与债券价格分析

第7章公司财务理论

7.1金融市场中的公司财务

7.1.1公司财务决策的内容

7.1.2公司的投资决策

7.1.3非完备市场环境中的公司财务

7.2公司资本结构理论

7.2.1公司资本结构的基本概念

7.2.2公司财务决策与M-M定理

7.2.3政府税收与通过融资创造价值

7.3公司债务定价理论

7.3.1公司债务定价理论及其模型简介

7.3.2未定权益定价理论、模型及其应用简介

第8章行为金融学基础简介

8.1行为金融学简介

8.1.1行为金融学的特征

8.1.2行为金融学的主要内容

8.2期望理论行为金融学的理论基础和研究方法

8.2.1期望理论的含义

8.2.2期望理论与行为金融学

8.2.3期望理论的基本模型

8.3家庭理财分析

8.3.1生命周期储蓄模型

8.3.2永葆青春模型

8.3.3家庭理财分析举例

参考文献

　　本书是现代金融学数理方法的基础性教材。本书主要介绍了现代金融研究的基本模型，金融市场与风险理论，资产组合理论与投资模型，资本资产定价与套利定价理论，期权与衍生资产定价理论，利率与债券定价理论，公司财务理论以及行为金融学基础简介八章内容。　　本书是现代金融学数理方法的基础性教材。　　本书第1章至第3章是现代金融学的基础方法与理论基础，内容涵盖了现代金融研究的基本模型，金融市场与风险理论，消费与资产组合理论。　　第4章至第6章是金融资产价值理论及其定价方法，内容涵盖了各种资产(期货、证券、期权和债券)的定价理论及其模型。第7章和第8章是现代金融行为分析和应用金融学，主要内容包括公司财务和行为金融学基础。　　本书体系完整，结构合理，根本任务是给出数理金融学的基本框架。　　本书可供高等学校经济、管理和应用数学专业师生使用，尤其适合本科高年级和硕士研究生一年级使用。本书也适合经济和金融专业从业人员阅读。