操作风险管理

第一章 操作风险管理

第一节 操作风险的定义与范围

一、英国银行家协会关于操作风险的界定

二、巴塞尔委员会关于操作风险的界定

三、全球风险管理专业人士协会对操作风险的界定

四、适合中国的商业银行操作风险定义

五、操作风险案例——光大证券乌龙指事件

第二节 操作风险监管资本衡量模式

一、巴塞尔协议Ⅱ下的操作风险监管资本模式

二、卷积过程

第三节 损失分布法

一、损失分布法运作流程

二、损失分布法所面对的数据处理问题

三、估计发生频率分布

四、估计损失严重程度分布

五、相关性

第四节 损失分布法注意事项

一、定性标准

二、测度单位

三、数据样本

四、上限阈值与下限阈值

五、损失确认

六、参考日期

七、概率分布

八、敏感性与准确度

第五节 巴塞尔委员会建议的操作风险管理架构

一、操作风险管理框架与操作风险衡量系统

二、验证与确认操作风险管理框架和操作风险衡量系统的准则

三、银行操作风险管理机制

四、操作风险管理原则与管理层的职责

五、界定与评估操作风险的方法

六、有效管控操作风险的特质

第二章 流动性风险管理

第一节 流动性风险管理的重要性

一、融资渠道的转变

二、资产证券化

三、财务工具复杂化

四、广泛使用抵押品

五、支付系统转变提高日间流动性的需求

六、跨境业务的增长

第二节 流动性风险的定义

一、流动性风险的定义

二、金融机构的流动性风险

第三节 流动性风险的衡量方式

一、市场流动性衡量指标

二、形成买卖价差的原因

三、流动性风险衡量模式

四、流动性风险与其他风险的权衡问题

第四节 财务杠杆与流动性风险

……

第三章 压力测试

第四章 其他操作风险相关议题

参考文献

《银行风险管理师专业教材：操作风险管理》共四章。第一章首先介绍英国银行家协会、巴塞尔委员会和全球风险管理专业人士协会三家组织对操作风险的定义，给出适合我国银行业操作风险的界定。详细介绍如何运用高级计量法中比较复杂的损失分布法来衡量操作风险监管资本。第二章介绍国内银行最近几年才开始重视的流动性风险管理，尤其强调巴塞尔Ⅲ中有关流动性风险管理的规定及中国银行业的流动性风险管理情况。第三章介绍压力测试，阐述巴塞尔委员会对压力测试的要求与规范，再介绍欧美等发达国家如何进行压力测试及近年中国银行业进行压力测试的结果。最后一章介绍模型风险、法律风险、战略风险等，中国银行业对操作风险管理的相关法规。《银行风险管理师专业教材：操作风险管理》在内容上加入了最近几年实际发生的操作风险的典型案例，对风险管理者有着相当大的借鉴意义。