金融时间序列

金融时间序列

赵国庆, 著

出版社:经济科学出版社

年代:2020

定价:45.0

书籍简介:

本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究,包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中,研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面,模型选择具有不稳定性,微小的数据变化可能造成信息准则的改变,该问题在小样本的情况下尤为明显。此外,模型选择通常导向唯一的选择结果,且后续所有理论分析均基于选择结果之上,尽管选择结果同真实数据生成过程之间可能存在着较大的差异,这使得模型选择在实证研究中存在较大的风险。为规避模型选择带来的问题,近年,研究者提出了模型平均方法(model averaging)。不同于模型选择,模型平均方法不强调模型结果的唯一性。研究者基于已实现的数据对各个模型进行估计,并对各个估计结果进行某种意义上的加权平均,得到模型平均估计结果。在模型平均理论的发展过程中,BMA(Bayesian model averaging)与FMA(frequentist model averaging)为两大主流方法。本书主要讨论最新FMA模型平均方法。

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9787521815733
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出版地北京出版单位经济科学出版社
版次1版印次1
定价(元)45.0语种简体中文
尺寸23 × 16装帧平装
页数印数 1000

书籍信息归属:

金融时间序列是经济科学出版社于2020.5出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融-时间序列分析 的书籍。