计量经济学

第一章导论1

第一节什么是计量经济学1

第二节计量经济学的研究步骤5 第三节变量、参数、数据与模型9

本章小结13 思考题14 第二章 简单线性回归模型15

第一节回归分析与回归函数16

第二节简单线性回归模型参数的估计26

第三节拟合优度的度量35

第四节回归系数的区间估计和假设检验38

第五节回归模型预测43

第六节案例分析48

本章小结54

思考题56

练习题56

附录2.1简单线性回归最小二乘估计有效性的证明59

附录2.2 σ2最小二乘估计的证明60

第三章 多元线性回归模型63

第一节多元线性回归模型及古典假定64

第二节多元线性回归模型的估计68

第三节多元线性回归模型的检验74

第四节多元线性回归模型的预测79

第五节案例分析81

本章小结85

思考题87

练习题88

附录3.1多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明92

附录3.2残差平方和2:e2的均值为()的证明1η-kσ2 93 第四章多重共线性94

第一节什么是多重共线性95

第二节多重共线性产生的后果97

第三节多重共线性的检验100

第四节多重共线性的补救措施102

第五节案例分析106

本章小结109

思考题110

练习题111 第五章异方差性114

第一节异方差性的概念115

第二节异方差性的后果116

第三节异方差性的检验117

第四节异方差性的补救措施122

第五节案例分析125

本章小结131

思考题132

练习题132

附录5.1对数变换后残差为相对误差的证明135 第六章自相关137

第一节什么是自相关138

第二节自相关的后果140

第三节自相关的检验142

第四节自相关的补救147

第五节案例分析149

本章小结153

思考题154

练习题155

附录6.1存在自相关时参数估计值方差的证明159 第七章分布滞后模型与自回归模型161

第一节滞后效应与滞后变量模型162

第二节分布滞后模型的估计164

第三节自回归模型的构建169

第四节自回归模型的估计173

第五节案例分析176

本章小结184

思考题185

练习题185 第八章虚拟变量回归189

第一节虚拟变量190

第二节虚拟解释变量的回归192

第三节虚拟被解释变量199

第四节案例分析205

本章小结209

思考题210

练习题211 第九章设定误差与测量误差215

第一节设定误差216

第二节设定误差的检验220

第三节测量误差224

第四节案例分析226

本章小结232

思考题233

练习题233

附录9.1 α2概率极限性质的证明235

附录9.2参数α2一致性的证明235

附录9.3有测量误差模型参数估计结果的推导236 第十章时间序列计量经济模型237

第一节时间序列计量经济分析的基本概念238

第二节时间序列平稳性的单位根检验240

第三节协整244

第四节格兰杰因果检验248

第五节案例分析249

本章小结254

思考题255

练习题255 第十一章联立方程组模型259

第一节联立方程模型及其偏倚260

第二节联立方程模型的识别266

第三节联立方程模型的估计274

第四节案例分析279

本章小结284

思考题285

练习题285 第十二章实证项目的计量经济研究一一课程论文分析289

第一节实证项目研究的选题289

第二节模型设定与数据处理292

第三节计量经济分析298 主要参考文献302 附录 统计用表303

表1标准化正态分布下的面积304

表2t分布的百分点305

表3F分布的上端百分点306

表4χ2分布的上端百分点314

表5(A)德宾→沃森d统计量(在0.05显著性水平上dL和dU的显著点)316

表5(b)德宾→沃森d统计量(在0.01显著性水平上dL和dU的显著点)321

表6协整检验临界值表326

《计量经济学（第三版）》是经济管理类本科各专业核心课程的教材,《计量经济学（第三版）》从我国经济管理
类各专业教学的实际出发,坚持"重思想、重方法、重应用'的原则,充分借鉴
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案例,与普遍应用的EViews软件紧密结合,并且专门讨论了应用计量经济
学方法作实证项目研究的一般方法.