固定收益证券

第一章 货币的时间价值　第一节 利息和利率　第二节 货币时间价值的若干应用例子　第三节 到期收益率　第四节 即期利率、折现因子和远期利率　第五节 利率期限结构附录:附息债券到期收益率的计算方法第二章 固定收益债券定价理论　第一节 固定收益证券的定价方法　第二节 债券到期收益分析　第三节 无套利与一价原则　第四节 债券的到期期限、价格和 回报率　第五节 实际债券价格　第六节 收益曲线拟合的方法第三章 利率衍生产品的定价和短期利率动态模型

第一章 货币的时间价值　第一节 利息和利率　第二节 货币时间价值的若干应用例子　第三节 到期收益率　第四节 即期利率、折现因子和远期利率　第五节 利率期限结构附录:附息债券到期收益率的计算方法第二章 固定收益债券定价理论　第一节 固定收益证券的定价方法　第二节 债券到期收益分析　第三节 无套利与一价原则　第四节 债券的到期期限、价格和 回报率　第五节 实际债券价格　第六节 收益曲线拟合的方法第三章 利率衍生产品的定价和短期利率动态模型　第一节 利率衍生产品的无套利定价　第二节 风险中性定价　第三节 多期的无套利定价　第四节 短期利率动态模型第四章 价格敏感性的分析　第一节 价格的利率函数和它的微分　第二节 债券价格对利率的敏感性度量　第三节 麦考利久期和修正久期　第四节 关键利率久期第五章 国债以及政府机构债券　第一节 国债概述　第二节 美国国债市场　第三节 政府机构债券第六章 市政债券　第一节 市政债券概述　第二节 市政债券的发行和交易第七章 公司债券　第一节 公司债券概述　第二节 公司债券的发行和交易　第三节 公司债券的信用评级　第四节 高收益债券　第五节 附有选择权的公司债券第八章 国际债券　第一节 外国债券　第二节 欧洲债券第九章 资产支持债券　第一节 资产证券化　第二节 资产支持债券分类与收益特征　第三节 信用增级第十章 抵押支持债券　第一节 不动产抵押贷款　第二节 抵押支持债券分类与发行机构　第三节 抵押支持债券的提前偿付行为第十一章 债券管理和投资技巧　第一节 保守型投资策略　第二节 积极性投资策略　第三节 债券投资的基本原则和技巧第十二章 中国固定收益证券市场　第一节 中国国债市场　第二节 中国企业债券市场　第三节 中国金融债券市场参考文献

固定收益证券市场是金融市场体系中的重要组成部分，它与股票市场一起构成了证券市场的两大基石。但我国固定收益证券市场的发展水平以及对固定收益证券的理论和应用研究的历史并不长。本教材旨在借鉴和吸取国内相关教材长处的基础上，不仅介绍了一些有关债券的基础知识、从宏观上介绍中国的债券市场，而且还注重应用数学工具，从定量角度分析债券的价格、风险度量和投资策略的确定，详细介绍了利率期限结构理论、固定收益证券的定价理论以及固定收益证券特征的定量描述。本书采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过模型分析和大量的实例分析，详细地介绍了利率期限结构理论、固定收益证券的定价理论以及固定收益证券特征等内容。