资本监管与系统性金融风险传递研究

书籍简介:

本书首先通过相关监管政策、经济金融运行历史数据、以及金融风险事件个例等展示中国的资本监管要求与系统性金融风险的典型事实。然后基于中国的经济金融现实，在一般均衡框架下建立理论模型，考察资本监管对系统性金融风险的传递的影响。在中国特殊经济金融背景下，以风险从个体银行传递到异质性银行系统的路径中资本约束所起到的作用为起点，并以此为系统性金融风险传递机制的微观基础，构建了包含商业银行、家庭、企业、广义政府（含中央银行）的四部门经济社会的动态随机一般均衡（DSGE）模型，考察发生资产价格冲击、流动性冲击、外生共同冲击等六大类不同冲击后系统性金融风险的传染过程及运行特点。最后，从“时间维度”和“空间维度”两个层面、运用CoVaR方法和未定权益法（CCA）实证分析了资本约束条件下内生的银行个体风险向系统性金融风险传递的过程。本书系统地研究了中国的资本监管要求对系统性金融风险传递的影响，为相关监管政策的制定与执行提供了理论依据和借鉴。

书籍规格:

书籍信息归属:

资本监管与系统性金融风险传递研究是经济科学出版社于2016.9出版的中图分类号为 F832.1 的主题关于 金融监管－影响－金融风险－研究－中国 的书籍。