衍生金融工具

第一章 衍生金融工具概论

第一节 衍生金融工具的产生与发展

一、衍生金融工具的历史渊源

二、衍生金融工具的产生与发展

三、衍生金融工具发展演变的动因分析

第二节 衍生金融工具的主要功能与基本特征

一、衍生金融工具的主要功能

二、衍生金融工具的基本特征

第三节 衍生金融工具的主要种类

一、衍生金融工具的基本分类

二、衍生金融工具分类与金融工具积木分析法

第四节 衍生金融工具市场概况

一、衍生金融工具市场的构成

二、全球衍生金融工具市场概况

第二章 远期类衍生金融工具

第一节 远期类衍生金融工具概述

一、远期合约的特点和发展情况

二、远期合约的构成要素

三、远期合约的损益分析

四、远期合约的功能

五、远期类金融工具的种类

第二节 商品远期交易

一、商品远期交易的产生与发展

二、商品远期交易的定价原理

第三节 远期外汇交易

一、远期外汇交易的概念及合约构成

二、远期外汇交易的作用及特点

三、远期汇率的标价方法

四、远期外汇交易的报价及清算

五、远期外汇交易的种类

六、远期汇率的决定

第四节 远期利率协议

一、远期利率协议的产生

二、远期利率协议的定义和特点

三、远期利率协议的重要术语、报价及结算

四、远期利率协议的优缺点

五、远期利率协议的定价

第五节 远期交易综合协议

一、远期交易综合协议的产生

二、远期交易综合协议的定义和特点

三、远期交易综合协议的重要术语、结算及报价

四、远期交易综合协议的应用举例

第六节 远期合约定价原理

一、远期合约定价理论的准备知识

二、远期合约定价理论

三、不完全市场条件下的定价理论

四、远期价格、期货价格与即期价格

第三章 期货类衍生金融工具

第一节 期货类衍生金融工具概述

一、期货与期货交易

二、期货交易的历史和发展

三、期货交易的基本功能和作用

第二节 期货市场

一、期货交易的商品

二、期货市场的参与者

三、期货市场与远期市场、股票市场

第三节 商品期货

一、商品期货标准化合约的基本内容

二、商品期货上市的条件

三、农产品期货

四、金属期货

五、能源期货

第四节 外汇期货

一、外汇期货的产生和发展

二、与外汇期货交易有关的几个基本概念

三、外汇期货的特点

第五节 利率期货

一、利率期货的产生和发展

二、影响利率变动的因素和利率期货种类

三、利率期货套期保值与投机策略

第六节 股票指数期货

一、股指期货的产生和发展

二、几种主要股票价格指数期货

三、股指期货交易的特点

四、股指期货套期保值与套利策略

第七节 期货类工具的定价原理

一、期货定价的基本概念和原理

二、外汇期货价格计算

三、利率期货价格计算

四、股指期货价格计算

第四章 期权类衍生金融工具

第一节 期权类衍生金融工具概述

一、期权市场的发展及现状

二、期权基本概念

三、期权市场的构成与运作

第二节 外汇期权

一、外汇期权的分类及合约特点

二、外汇朝权的应用及交易策略

第三节 利率期权

一、利率期权的分类及合约特点

二、利率期权的应用及交易策略

第四节 股票期权

一、股票期权的分类及合约特点

二、股票期权的应用及交易策略

三、经营者股票期权计划

第五节 指数期权

一、指数期权的分类及合约特点

二、指数期权的应用及交易策略

第六节 期权类衍生金融工具的定价原理

一、期权定价基础

二、二项式定价模型

三、Black-Scholes模型

第七节 期权类衍生金融工具的组合及交易策略

一、无保护的头寸

二、有保护的头寸

三、套利与套期保值

第五章 互换类衍生金融工具

第一节 互换类衍生金融工具概述

一、互换市场的产生与发展

二、互换市场发展的特点

三、互换的特点

第二节 利率互换

一、利率互换的概念及基本结构

二、对利率互换的说明

三、利率互换的种类

四、利率互换的应用

第三节 货币互换

一、货币互换的概念及基本结构

二、对货币互换的说明

三、货币互换的种类

……

第六章 衍生金融工具的创新

第七章 衍生金融工具的具体应用

第八章 衍生金融工具的风险及其度量

第九章 衍生金融工具的风险管理

第十章 衍生金融工具在中国的发展

《衍生金融工具（第二版）/21世纪高等学校金融学系列教材》在详细勾勒衍生金融工具框架（包括其演进过程、主要功能与特征、主要类别、全球衍生金融工具市场概况等）的基础上，阐述了衍生金融工具的基本原理，介绍了衍生金融工具的品种及应用，分析了衍生金融工具的风险与风险管理，并考察了衍生金融工具在中国的产生和发展。《衍生金融工具（第二版）/21世纪高等学校金融学系列教材》采用案例分析法、金融积木分析法等实践性较强的方法，有助于培养学生运用衍生金融工具解决现实问题的能力。
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