资产定价的行为方法

资产定价的行为方法

(美) 舍夫林, 著

出版社:中国人民大学出版社

年代:2007

定价:38.0

书籍简介:

本书提出了关于资产定价的一种统一和系统的方法。

作者介绍:

Hersh Shefrin是加州圣塔克拉大学列维商学院的金融学Mario Belotti讲座教授。他是当前世界上从事行为金融研究的顶尖学者之一,在这个领域内,他发表了大量原创性的研究。   他的文章见诸于《金融学期刊》、《金融经济学期刊》、《金融研究评论》、《金融和数量分析期刊》

书籍目录:

第1章 引言第一部分 直观推断和表征推断:实验证据 第2章 表征推断和贝叶斯法则:心理学视角 第3章 表征推断和贝叶斯法则:经济学视角 第4章 一个体现直观推断的简单资产定价模型 第5章 实验中的异质性判断第二部分 直观推断和表征推断:投资者预期 第6章 个人投资者、财务主管和学者的表征推断与异质性信念 第7章 职业投资者判断中的表征推断和异质性第三部分 构造行为资产定价模型 第8章 一个具有异质性信念的简单资产定价模型 第9章 异质性信念和无效市场 第10章 一个简单的价格和交易量市场模型 第11章 效率和熵:长期动态过程第四部分 风除承受和时间折现中的异质性

第1章 引言第一部分 直观推断和表征推断:实验证据 第2章 表征推断和贝叶斯法则:心理学视角 第3章 表征推断和贝叶斯法则:经济学视角 第4章 一个体现直观推断的简单资产定价模型 第5章 实验中的异质性判断第二部分 直观推断和表征推断:投资者预期 第6章 个人投资者、财务主管和学者的表征推断与异质性信念 第7章 职业投资者判断中的表征推断和异质性第三部分 构造行为资产定价模型 第8章 一个具有异质性信念的简单资产定价模型 第9章 异质性信念和无效市场 第10章 一个简单的价格和交易量市场模型 第11章 效率和熵:长期动态过程第四部分 风除承受和时间折现中的异质性 第12章 CRRA和CARA效用函数 第13章 异质性风险承受和时间偏好 第14章 在异质性CRRA模型中的代表投资者第五部分 情绪和行为随机折现因子 第15章 情绪 第16章 行为随机折现因子和情绪溢价第六部分 行为随机折现因子的应用 第17章 行为贝塔和均值方差证券组合 第18章 回报率期望的截面 第19章 情绪溢价的检验 第20章 利率期限结构的行为方法 第21章 行为Black-Scholes模型 第22章 非理性繁荣和期权笑型 第23章 支持行为随机折现因子的实证证据第七部分 前景理论第八部分 终篇参考文献索引译后记

内容摘要:

《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设,它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构,这个结构对经典的金融学假设提出了挑战,同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。  根据传统资产定价的学者和行为资产定价学者构造的模型,本书做了更为深入的讨论。Shefrin对资产定价理论给出了一个一般性的、行为导向的时跨框架,这个框架可以加以拓展从而被用来对衍生产品、固定收入证券、均值方差有效组合和市场组合等进行讨论。

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《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设,它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构,这个结构对经典的金融学假设提出了挑战,同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。  根据传统资产定价的学者和行为资产定价学者构造的模型,本书做了更为深入的讨论。Shefrin对资产定价理论给出了一个一般性的、行为导向的时跨框架,这个框架可以加以拓展从而被用来对衍生产品、固定收入证券、均值方差有效组合和市场组合等进行讨论。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名金融学前沿译丛
9787300081342
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出版地北京出版单位中国人民大学出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

资产定价的行为方法是中国人民大学出版社于2007.出版的中图分类号为 F20 的主题关于 资产评估-研究 的书籍。