亚太地区股市联动性研究

书籍简介:

本文主要研究的是亚太22个国家（地区）股票市场的联动性是否由于金融危机的发生而变化？变化程度如何？ 本文的研究分为理论和实证两个方面，在理论上，分别从资本流动和贸易流动两个方面对亚太股市联动性产生的路径进行分析，旨在为亚太股市联动性的变化提供理论支撑。在实证方面分别采用Granger因果检验、Johansen协整检验、脉冲响应和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1,1)-BEKK模型对亚太股市间的联动性进行分析。

书籍规格:

书籍信息归属:

亚太地区股市联动性研究是经济科学出版社于2017.12出版的中图分类号为 F833.05 的主题关于 股票市场－研究－亚太地区 的书籍。