流动性调整的风险价值模型研究

书籍简介:

本书是一本学术专著，分八章对风险价值进行了研究。全书综合运用了风险价值理论、市场微观结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法，体现了多学科交叉的特点；并将La-VaR模型从单期扩展为多期，从单资产推广到资产组合、由外生性风险拓展为内生性风险，建立了一系列综合地计量市场风险和流动性风险的La-VaR模型。本书的研究为VaR找到了更为现实的理论基础，拓展其应用领域，更全面地计量金融资产实际的风险暴露，其研究成果对风险管理具有现实的理论意义和良好的应用价值。

书籍规格:

书籍信息归属:

流动性调整的风险价值模型研究是南京大学出版社于2009.12出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于 金融－风险管理 的书籍。