货币经济学研究

第一篇货币政策目标规则中央银行与政府关系模型

内容提要

第一章引言

第一节中央银行独立性思想追溯

第二节中央银行独立性内涵

第二章文献综述

第一节货币政策时间不一致性问题

第二节问题的解决方案

第三节其他

第三章基本框架和框架的扩展

第一节基本框架

第二节文献与框架

第三节框架的扩展

第四章政府与中央银行的最优委托代理关系

第一节短期内政府与中央银行的委托代理关系

第二节长期中政府与中央银行的委托代理关系

第三节长短期最优货币政策委托比较

第四节结论

附录

附录一短期最优货币政策委托求解

附录二长期最优货币政策委托求解

参考文献

第二篇我国货币、商品价格和真实部门之间的信息传导研究

内容提要

第一章引言

第二章文献综述

第一节相关命题的研究述评

第二节关于信息传导的研究方法述评

第三章线性方法下信息传导模型与估计

第一节均衡关系及稳定性分析

第二节动态关系检验

第四章非线性方法下信息传导模型与估计

第一节非对称性信息传导模型

第二节差别体制转换信息传导模型

第三节平滑转移(STAR)模型

第五章线性方法下的实证结果与分析

第一节数据说明

第二节实证结果与分析

第六章非线性方法下的实证结果与分析

第一节非对称模型误差修正模型下实证结果与分析

第二节体制转换模型下的实证结果与分析

第三节平滑转移模型下的实证结果与分析

第七章结论

参考文献

第三篇基于一般债券和TIPS的通货膨胀期限结构模型研究

内容提要

第一章引言

第一节研究的理论基础

第二节TIPS架构

第二章文献综述

第一节基于一般债券的通货膨胀期限结构模型的发展

第二节基于TIPS的通货膨胀期限结构模型的发展

第三章基于一般债券的通货膨胀期限结构模型

第一节模型推导的理论基础

第二节模型假设

第三节通货膨胀双因素模型

第四节通货膨胀双因素模型的推导

第五节小结

第四章基于TIPS的通货膨胀期限结构模型

第一节零息票TIPS的可叠加理论

第二节无套利模型的假设条件及推导步骤

第三节无套利模型的推导

第四节小结

第五章结论

参考文献

第四篇国债收益率期限结构研究

内容提要

第一章引言

第一节期限结构与收益率曲线

第二节期限结构理论

第三节国债利率期限结构的拟合和估计

第二章文献综述

第一节国内外的研究述评

第二节难点与研究创新

第三章数据处理与解读

第一节交易所国债的交易规则

第二节样本选取

第三节选取零息票收益率的必要性

第四节零息票收益率曲线的确定

第五节期限完备情况

第六节沪市和深市期限结构的一致性检验

第七节沪市和深市对于研究我国国债的期限结构谁更具代表性

第四章研究方法

第一节模型的假设检验

第二节卡尔曼滤波方法

第五章期限结构的估计结果与分析

第六章模型的诊断校验

第一节诊断校验

第二节模型不充分性的咸因分析

第七章结论与建议

第一节结论

第二节政策建议

第八章模型的修正与今后的研究方向

第一节模型(4-41)所满足的状态方程

第二节满足模型(4-41)的债券收益率

第三节调整因素的权重

附录

附录一用来进行卡尔曼滤波分析的系统方程

附录二银行间市场和交易所市场回购利率的统一性

参考文献

　　本书的第一部分为中央银行与政府的关系研究，该部分通过建立模型研究政府与中央银行的关系，即在微观经济结构约束下求解长短期中政府与中央银行的最优委托代理关系，由此得到中央银行的目标规则；第二部分为我国货币、商品价格和真实部门之间的信息传导研究，研究从货币到价格和真实部门的传导机制。该部分通过分析我国五个宏观经济变量之间的均衡、调整即因果联接等关系探讨了我国货币对价格及真实部门的影响；第三部分为基于一般债券和TIPS的通货膨胀期限结构模型研究，结合利率期限结构研究的方法研究了通货膨胀的期限结构；第四部分以多因素CIR为基础，运用卡尔曼滤波来模拟和估计我国国债利率的期限结构。