出版社：厦门大学出版社
年代：2018
定价：48.0
本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 基于分数布朗运动的金融衍生品定价站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 金融新视野 | ||
| 9787561570869 如需购买下载《基于分数布朗运动的金融衍生品定价》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 厦门 | 出版单位 | 厦门大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 48.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 19 × 13 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
基于分数布朗运动的金融衍生品定价是厦门大学出版社于2018.9出版的中图分类号为 F830.95 的主题关于 金融衍生产品－定价－研究 的书籍。