风险管理

前言

教学建议

第一篇　风险管理基本原理篇

第1章　风险与风险管理

本章提要

重点与难点

引导案例

公司风险的含义与分类

风险管理概述

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第2章　风险识别

本章提要

重点与难点

1引导案例

风险识别概述

风险识别的流程

风险识别的方法

风险识别的角度

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第3章　风险评估

本章提要

重点与难点

引导案例

风险评估概述

历史波动率的计算

损失分布的检验与模拟

损失评估

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第4章　风险管理措施

本章提要

重点与难点

引导案例

风险管理措施概述

控制型风险管理措施

融资型风险管理措施

内部风险抑制

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第5章　内部控制与评价

本章提要

重点与难点

引导案例

企业内部控制概述

企业内部控制机制的设计

企业内部控制评价

商业银行的内部控制及其评价

保险公司的内部控制及其评价

证券公司的内部控制及其评价

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第6章　风险管理决策

本章提要

重点与难点

引导案例

风险管理决策概述

期望决策准则

净现值决策准则

决策树分析

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第二篇　纯粹风险管理篇

第7章　纯粹风险管理

本章提示

重点与难点

引导案例

纯粹风险概述

纯粹风险识别

纯粹风险度量

纯粹风险管理

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第三篇　金融风险管理基本理论与实务篇

第8章　信用风险管理

本章提要

重点与难点

引导案例

信用风险概述

信用风险识别

信用风险度量的基础

信用评级体系

客户信用评级

债项信用评级

个人信用评分

国家信用评级

组合信用风险度量

信用评级转移

信用风险监测

信用风险管理

信用风险经济资本配置

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第9章　市场风险管理

本章提要

重点与难点

引导案例

市场风险概述

市场风险识别

市场风险度量

市场风险分析

市场风险监测

市场风险控制

市场风险经济资本配置

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第10章　操作风险管理

本章提要

重点与难点

引导案例

操作风险概述

操作风险的识别

操作风险的评估

操作风险的管理

操作风险的监测与报告

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第11章　流动性风险管理

本章提要

重点与难点

引导案例

企业流动性风险概述

企业流动性风险的识别

企业流动性风险的测量

企业流动性风险的控制

企业流动性风险的管理

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

第12章　系统性风险与金融监管

本章提要

重点与难点

引导案例

系统性风险

商业银行风险监管

保险公司偿付能力监管

证券公司净资本监管

本章小结

关键术语

思考练习

案例讨论

推荐阅读

参考文献

《风险管理》分三个部分共有12章。第一部分为全面风险管理的基本原理篇，内容包括第1~6章：第1章简要介绍了风险与全面风险管理体系；第2~6章分别具体地阐述了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相应的技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制、风险管理规划等。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章。本章在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理的基本理论与实务篇。包括第8~12章。其中第8~11章主要讲解了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等。第12章简要地讲解了系统性金融风险及其宏观金融风险监管的内容、方法。特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司的偿付能力监管、证券公司的以净资本为核心的指标体系监管。

《风险管理》特色：

新颖性，从公司价值战略管理的视角切入，说明风险识别、风险评估、风险管理规划等核心内容；

系统性，坚持全面风险管理理念，内容涵盖风险管理的一般原理、纯粹风险、金融风险、系统风险及其监管；

应用性，在讲解原理的基础上，介绍了实务操作技术，如框架制度设计、计算建模、评估报告等；

解析性，每章均附有案例、例题和课后练习题等。