向量自回归模型理论及其应用研究

理论部分

第一章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介

第一节 VAR模型的起源

第二节 VAR模型的形成

第三节 VAR模型的应用

参考文献

第二章 向量自回归模型方法及其统计分析

第一节 非限制的VAR模型

一 VAR模型的设定

二 VAR模型的推导与解释

三 协整及VAR模型的动态性质

第二节 VAR模型的误差修正表达式（VEC）

一 VEC模型的推导

二 VAR模型中的协整

第三节 非限制VAR模型的极大似然估计

一 I（0）VAR模型的估计

二 极大似然（ML）估计量的渐近性质

三 I（1）VAR模型的极大似然估计

第四节 模型的识别和检验

一 滞后阶数的确定

二 模型设定的残差检验

第五节 长期结构分析

一 协整阶数的确定

二 长期结构的识别

第六节 稳定性检验

一 β的递归图形常数性检验

二 结构突变的Chow检验法

第七节 共同趋势和移动平均表达式

一 移动平均表达式

二 基于β1和α1的过度识别约束

第八节 结构VEC模型

第九节 构造结构冲击

一 Choleski分解和三角形VAR模型

二 长期约束的结构识别：持久冲击和瞬时冲击

第十节 VAR和VEC模型的脉冲响应分析

一 移动平均表达式和脉冲响应函数

二 脉冲响应的计算

三 冲击反应函数的渐近性质以及自举法（bootstrapping）

四 预测误差的方差分解

参考文献

第三章 向量自回归模型中的识别问题——分析框架和文献综述

第一节 VECM和SVECM模型中识别问题的提出

一 VAR、VECM以及SVECM模型的设定

二 长期识别与短期识别

三 先识别β后识别α的合理性

四 统计识别的秩条件

第二节 长期结构识别方法

第三节 短期结构识别方法

一 结构冲击与短期结构识别

二 Choleski分解方法

三 只对A矩阵进行限制的A模型

四 只对B矩阵进行限制的B模型

五 按照误差相关性对当期矩阵和短期系数施加限制

六 通过永久冲击和暂时冲击进行识别

七 对长期和短期动态识别的总结

第四节 SVECM模型识别问题新进展

参考文献

应用案例部分

第四章 中国货币供给分析及货币政策评价（1986-2007）

第一节 文献综述

第二节 货币供给的理论模型

一 理论模型框架

二 对货币乘数各个决定因素的分析

第三节 中国货币供给的实证模型

一 统计模型

二 模型设定检验和协整关系个数的确定

三 长期结构的识别

四 对限制的协整关系以及短期调整系数的解释

第四节 结论

参考文献

第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择——解读央行货币政策中介目标调整的含义

第一节 文献综述

第二节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析

一 M1比M2具有更强的波动性和内生性

二 M1、M2与总产出和通胀率之间的关系

三 M1、M2的货币需求函数

第三节 基于VECM模型的实证分析

一 统计模型设定

二 实证分析结果

第四节 结论

参考文献

第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断

第一节 M1、M2、总产出、通胀率之间关系的理论分析

一 M1比M2具有更强的波动性和内生性

二 M1、M2与总产出和通胀之间的关系

第二节 2009年M1和M2快速增长的原因分析

第三节 对当前流动性过剩的判断

第四节 结论和政策建议

参考文献

第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义

第一节 度量核心通货膨胀的意义

第二节 计算核心通胀率的文献回顾

第三节 核心通胀率指标的条件

第四节 模型及实证分析结果

一 计量模型和方法

二 实证分析结果

三 P*对于提高CPI预测精度的检验

四 对CPI中短期波动部分的解释

第五节 结论

参考文献

第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断

第一节 2010年CPI上涨的原因

第二节 反映CPI变动趋势的核心通胀率的度量

第三节 核心CPI通胀率已经出现下降趋势

第四节 需要注意由进口价格上升导致的短期通胀

……

第十五章 分省CPI波动差异的实证分析

《向量自回归模型的理论方法及应用实例》是一本关于向量自回归模型（VAR）理论和应用实例的专著。全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾VAR模型的起源和形成。对VAR模型的统计理论进行综述。特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整（I（2））协整VAR、全球向量自回归模型（GVAR）、面板协整模型等，研究的对象和内容涉及中国货币供给决定、中国货币政策的有效性、中国货币政策中介目标的选择、中国潜在通货膨胀率的度量、中国通货膨胀因素分解、中国房地产泡沫的度量、中国和世界经济的相互影响、中国A、B和H股市场的相互关系和影响，等等。这些实例有助于读者了解如何将VAR模型更好地用于中国宏观经济的政策分析。