计量经济学

第一篇  导    论

第一章  计量经济学概述

§1．1  什么是计量经济学

§1．2  计量经济学的研究对象、  内容与步骤

§1．3  小结

第二篇  单方

第一篇 导 论

第一章 计量经济学概述

§1．1 什么是计量经济学

§1．2 计量经济学的研究对象、 内容与步骤

§1．3 小结

第二篇 单方程线性回归模型

第二章 一元线性回归分析

§2．1 一元线性回归模型及基本假定

§2．2 回归参数的最小二乘估计

§2．3 参数最小二乘估计量的统计性质

§2．4 参数估计量的抽样分布及σ2u的估计量

§2．5 回归参数的t检验和区间估计

§2．6 回归方程的显著性检验和拟合优度

§2．7 预测

§2．8 案例分析——一元回归模型计算举例 (1)

§2．9 案例分析——一元回归模型计算举例 (2)

§2．10 小结

第三章 多元线性回归分析

§3．1 多元线性回归模型及其基本假定

§3．2 多元线性回归模型参数的最小二乘估计

§3．3 回归参数估计量的统计性质

§3．4 σ2u的估计量和拟合优度R2

§3．5 回归参数的￡检验和置信区间

§3．6 多元线性回归模型的F检验

§3．7 预测

§3．8 案例分析——多元线性回归分析

§3．9 小结

第四章 相关分析

§4．1 相关的概念

§4．2 偏相关系数

§4．3 复相关系数

§4．4 小结

第三篇 违背经典回归假定的

单方程计量模型

第五章 异方差

§5．1 异方差性

§5．2 异方差性的后果

§5．3 异方差性的检验方法

§5．4 异方差性问题的解决方法

§5．5 小结

第六章 自相关

§6．1 自相关

§6．2 自相关对参数估计量的影晌

§6．3检验自相关的方法

§6．4 消除自相关影响的方法

§6．5 关于存在自相关时的预测的说明

§6．6 小结

第七章 多重共线性

§7．1 多重共线性的概念

§7．2 多重共线性的后果

§7．3 多重共线性的检验

§7．4 消除多重共线性的方法

§7．5 小结

第八章 虚拟变量模型

§8．1 虚拟变量与线性模型

§8．2 非线性概率模型

§8．3 小结

第九章 联立方程模型

§9．1 联立方程模型的概念

§9．2 偏倚性和不一致性的产生

§9．3 联立方程模型的类型

§9．4 同时方程模型的识别问题

§9．5 结构方程的识别规则

§9．6 联立方程模型的参数估计方法概述

§9．7 间接最小二乘法(ILS法)

§9．8工具变量法(IV法)

§9．9二阶段最小二乘法(2SLS法)

§9．10 小结

第十章 平稳时间序列分析

§10．1 时间序列的基本概念

§10．2 自回归过程AR(p)

§10．3 移动平均过程MA(g)

§10．4 自回归移动平均模型ARMA(p，g)

§10．5 小结

第十一章 非平稳时间序列分析

§11．1 非平稳时间序列基本概念

§11．2 时间序列的平稳性检验

§11．3 协整理论简介

§11．4 小结

附表

附表1 标准正态分布表

附表2 T分布临界值表

附表3 X2分布临界值表

附表4 F分布临界值表

附表5 杜宾一沃森检验上下界表

参考书目

    
本教材是作者在2007年11月出版的《计量经济学(第二版)》的基础上压缩精炼而戚的，仍然保持了第二版的内容体系，由浅入深，循序渐进，理论与应用并重，将理论计量经济学与应用计量经济学融为一体。全书分为三篇，共十一章。第一篇导论，第二篇系统地讲述单方程线性回归模型的基本理论和方法，第三篇系统地讲述违背经典回归假定的有关经济计量模型。每章之首配有本章要点，每章末尾配有小结和复习思考题，便于读者使用。本书的出版，为读者学习计量经济学提供了一本快速入门的好教材。本教材可作为高等院校经济、管理类专业本科教材，也可作为研究生和广大经济、管理工作者学习计量经济学的参考读物。

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