出版社：对外经济贸易大学出版社
年代：2013
定价：30.0
本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型，给出了系统研究多个关联资产的分析框架。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析站内查询相似图书 | ||
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 对外经济贸易大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 17 × 24 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析是对外经济贸易大学出版社于2014.出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 风险投资－研究 的书籍。