基于高阶风险防范的银行资产负债组合优化模型

书籍简介:

商业银行资产负债组合优化是现代商业银行信贷管理框架中的核心内容，它对于保持银行资产流动性、安全性和赢利性的“三性”的最佳组合、优化配置资源、提高银行的生存能力和竞争能力，具有重要的现实意义。本书对于商业银行资产负债组合的高阶风险的含义有两部分：一是指资产组合收益率的高阶矩（三阶矩：偏度，四阶矩：峰度）的不确定性给组合收益率带来的潜在巨额损失；二是指通过债券价格对各时期利率的二阶导数来反映利率变动的不确定性对银行净收益的影响。本书既可以作为高校金融管理专业学生的专业读物，又可以供商业银行的相关工作人员作为实践工作的理论指南，是本领域不可多得的实用性极高的参考书与工具书。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于高阶风险防范的银行资产负债组合优化模型是光明日报出版社于2013.6出版的中图分类号为 F830.56 的主题关于 商业银行－资产负债结构－优化模型－研究 的书籍。