出版社:中国财政经济出版社
年代:2017
定价:48.0
先介绍保险时间序列数据分析的基本理论,然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用,对模型推导过程作基本介绍,对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解:趋势、周期和扰动;保险时间序列的ARIMA模型,季节因素的考虑;保险时间序列VAR与VECM模型;保险时间序列的GARCH模型族;保险时间序列的多元GARCH模型;基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析.
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9787509576625 如需购买下载《金融时间系列分析》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国财政经济出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 48.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |