商业银行经济资本管理研究

商业银行经济资本管理研究

彭建刚, 主编

出版社:中国金融出版社

年代:2011

定价:38.0

书籍简介:

本书系统研究了我国商业银行计量贷款组合经济资本的方法、测量贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等内容,具有一定的创新意义和借鉴价值。

作者介绍:

彭建刚,湖南长沙人,武汉大学经济学博士,曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人,“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事,中国金融工程学年会常务理事;湖南大学金融学教授、博士生导师;校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任,金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作,对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项,在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

书籍目录:

导论

第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展

第一节 经济资本管理的内涵

一、商业银行损失的划分

二、对付风险的基本手段

三、经济资本的内涵

四、经济资本管理的基本内容

第二节 经济资本研究的新进展

一、对经济资本内涵认识的深化

二、经济资本计量研究的新进展

三、经济资本配置研究的新进展

四、简评

第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较

一、违约概率的估计

二、违约损失率的估计

三、风险暴露的确定

四、经济资本的计量

五、违约相关性的估计

六、案例分析

第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用

第一节 CreditRisk+模型的基本原理

一、模型的基本假设

二、违约事件分布

三、从违约事件分布到违约损失分布

四、违约损失分布的计算过程

五、非预期损失的计算

第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法

一、频带的划分

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、计算贷款组合的非预期损失

第三节 操作方法

一、数据的导入

二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算

三、贷款组合违约损失分布图的制作

第四节 算例分析

一、样本数据的采集

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、样本数据的分组以及频带的划分

五、三种频带划分方式计算的结果及其比较

六、损失分布的非正态性检验

七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失

八、比较分析

本章小结

第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型

第一节 多元系统风险因子CreditRisk+模型

一、原CreditRisk+模型及其缺陷

二、复合Gamma CreditRisk+模型及其缺陷

三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷

四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出

第二节 操作方法

一、程序和数据输入

……

第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法

第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型

第六章 测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型

第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统

第八章 商业银行经济资本配置方法

第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法

内容摘要:

《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》(2007-2010)的金融学前沿研究成果,包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下,《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理,也可用于银行业的金融监管。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名国家社会科学、自然科学基金项目丛书
9787504960559
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出版地北京出版单位中国金融出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数 2000

书籍信息归属:

商业银行经济资本管理研究是中国金融出版社于2011.12出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行-资本管理-研究-中国 的书籍。