高级债券资产组合管理

第一部分 背景

第1章 固定收益投资组合管理概述

第2章 流动性、交易和交易成本

第3章 业绩好于基准的资产组合策略

第二部分 基准选择和风险预算

第4章 被动管理和业绩标准选择中的主动决定

第5章 以负债为基础的基准

第6章 固定收益资产组合的风险预算

第三部分 固定收益证券建模

第7章 理解OAS模型的基石

第8章 固定收益风险模型

第9章 多因子风险模型及其应用

第四部分 利率风险管理

第10章 度量假设性利率冲击的合理性

第11章 用期限结构因子模型对冲利率风险

第12章 固定收益资产组合风险管理的情景模拟模型

第五部分 信用分析与信用风险管理

第13章 评估企业信用：数量方法与基本面分析

第14章 信用风险模型介绍

第15章 信用衍生产品和信用风险对冲

第16章 默顿模型对公司债券投资者的意义

第17章 捕获信用阿尔法

第六部分 国际债券投资

第18章 21世纪的全球债券投资

第19章 多币种债券资产组合管理

第20章 新兴市场债券投资的规范方法

为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克·J.法伯兹、莱昂内尔·马特立尼和菲利普·帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。.
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面对复杂程度迅速提高的工具和策略，本书旨在阐述与债券市场资产组合策略和风险管理相关的最新方法。在过去的几年中，在业界和学术研究领域众多专家的集体努力的基础上，在投资的最佳做法方面发生了巨大的变化，在对现代化的、结构化的资产组合管理过程的关键要素的理解方面也取得很大的进展。本书将审视这些将继续决定债券资产组合管理行业未来进程的要素，并详细描述涉及债券资产组合管理过程的所有阶段的新方法。本书内容涵盖基准的设计、资产组合的设立过程，以及对资产组合风险和业绩的分析。