多元时间序列分析及金融应用

多元时间序列分析及金融应用

(美) 蔡瑞胸 (Ruey S.Tsay) , 著

出版社:机械工业出版社

年代:2016

定价:75.0

书籍简介:

本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子,并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名华章数学译丛
9787111542605
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出版地北京出版单位机械工业出版社
版次1版印次1
定价(元)75.0语种简体中文
尺寸19 × 24装帧平装
页数 492 印数 4000

书籍信息归属:

多元时间序列分析及金融应用是机械工业出版社于2016.7出版的中图分类号为 F830 的主题关于 时间序列分析-应用-金融学-研究 的书籍。