商业银行操作风险的度量与控制研究

第一章 绪论

第一节 选题背景及研究的重要意义

一、国外商业银行操作风险及控制状况

二、我国商业银行操作风险的严峻性

三、本书研究问题的提出

第二节 研究文献及评述

一、对商业银行操作风险内涵的研究

二、对商业银行操作风险度量模型的研究

三、对商业银行操作风险的实证研究

四、对商业银行操作风险控制的研究

五、我国操作风险度量与控制研究中存在的主要问题

第三节 研究方案

一、研究目的与目标

二、研究的基本思路

三、研究的主要内容

四、研究的技术路线与主要方法

第四节 研究的理论意义与应用价值

一、研究的理论意义

二、研究的应用价值

三、本书的主要观点及创新点

第二章 商业银行操作风险度量与控制的基础理论

第一节 商业银行操作风险度量的界定

一、操作风险的构成

二、操作风险的度量属性

三、操作风险与其他风险的关系

第二节 商业银行操作风险度量的常用方法

一、巴塞尔委员会选定的度量方法

二、理论研究中操作风险的常用高级计量方法

三、度量方法的比较与选择

第三节 商业银行操作风险控制理论与方法

一、操作风险控制的基本思路

二、操作风险的预警理论与方法

三、内部控制的理论与方法

四、本书中控制理论与方法的选择

第四节 商业银行操作风险的影响因素分析

一、宏观影响因素分析

二、微观影响因素分析

三、国际金融环境的影响

第五节 巴林银行破产的案例分析

一、巴林银行的基本情况

二、里森和他的错误账户

三、发生巨额损失的过程

四、巴林银行倒闭的主要原因

第六节 本章小结

第三章 商业银行系统操作风险度量及其局限性分析

第一节 商业银行系统操作风险度量的基础资料分析

一、数据资料收集的基本要求及其差异

二、我国商业银行操作风险的趋势状况分析

三、我国商业银行操作风险类型构成状况分析

四、我国商业银行操作风险区间分布状况分析

五、我国商业银行操作风险的业务线分布状况分析

第二节 基于极值理论的VAR操作风险度量模型构建

一、损失分布函数的确定

二、阈值模型的构建

……

第四章 商业银行内部操作风险度量方法研究

第五章 商业银行操作风险的生态内部控制系统及其优化

第六章 研究结论与展望

参考文献

后记

将商业银行作为一个整体对其操作风险进行度量，有利于对商业银行行业整体操作风险状况的把握，可以更好地服务于监管需要，但从风险管理与控制的角度而言还是具有明显的局限性。因此，《经济管理学术文库：商业银行操作风险的度量与控制研究》对以往商业银行操作风险的研究思路进行了拓展，将操作风险区分为宏观视角的系统操作风险与银行微观视角的内部操作风险两个层面，并且主张操作风险的度量与控制应主要关注银行内部，以单个商业银行自身的内部操作风险状况与特征为研究对象，通过构建商业银行操作风险预测、上限边界确定、预警控制与内部控制系统相融合的综合度量及控制的理论和方法体系，探索将银行操作风险度量与银行风险管理战略目标及相关的风险控制活动建立起有效的关联，使操作风险的度量与控制研究对商业银行更具管理价值。