准备金评估模型及数值示例

第一章 引言和符号

1.1 索赔过程

1.2 未决损失负债

1.3 注记

第二章 基本方法

2.1 与分布无关的链梯法

2.2 BF法

2.3 泊松模型

2.4 链梯法的泊松模型推导

附录数值实例

第三章 链梯模型

3.1 预测均方误差

3.2 Mack模型

附录数值实例

第四章 贝叶斯模型

4.1 BH方法和Cape-Cod模型

4.2 索赔准备金评估信度方法

4.3 严格的贝叶斯模型

附录数值实例

第五章 分布模型

5.1 累计索赔的对数正态模型

5.2 方差参数估计与准备金估计

第六章 广义线性模型

6.1 极大似然估计简介

6.2 广义线性模型的框架

6.3 指数散布族分布

6.4 指数散布族分布的参数估计

6.5 BF法的讨论

第七章 拔靴法

7.1 引言

7.2 关于累计索赔的对数正态模型

7.3 广义线性模型

7.4 链梯法

附录

第二章至第七章数值示例的部分R代码

参考文献

《准备金评估模型及数值示例/高等院校经济学实验课程系列教材》介绍了非寿险未决赔款准备金评估的各种方法，侧重于随机性方法。针对流量三角形聚合数据，依次介绍了标准链梯法、Mack模型、贝叶斯模型、对数正态分布模型、广义线性模型以及拔靴法。在随机性方法下，给出了未决赔款准备金的估计量以及描述估计量波动性的预测均方误差的估计。对每种方法，都有数值示例；对部分数值示例，给出了详细的Excel运算步骤。
　　《准备金评估模型及数值示例/高等院校经济学实验课程系列教材》适合于高校保险精算专业师生，以及财险公司精算人员参考使用。