EViews统计分析与应用

第1章 EViews简介 1

1.1 EViews 7.2简介 1

1.1.1 EViews 7的新增功能 1

1.1.2 EViews 7.2对运行环境的要求 2

1.2 EViews的启动与退出 2

1.3 EViews的主窗口 2

1.4 工作文件的建立与工作文件窗口 4

1.4.1 工作文件的建立 4

1.4.2 工作文件窗口简介 5

1.5 对象的建立和对象窗口 6

1.5.1 对象的建立 7

1.5.2 对象窗口简介 7

第2章 EViews与数据处理 9

2.1 工作文件的保存 9

2.2 数据的导入 10

2.3 新序列的公式生成 14

2.4 数据的季节调整 15

上机题 26

第3章 EViews与绘图 29

3.1 基于Graph的绘图功能 29

3.1.1 由EViews主菜单进行绘图操作 29

3.1.2 由序列或组界面进行绘图操作 33

3.2 图形的改变、冻结、移动与打印 33

3.2.1 图形的改变 33

3.2.2 图形的冻结及其他操作 33

3.2.3 图形的移动 36

3.2.4 图形的打印 37

上机题 37

第4章 EViews与统计分析 41

4.1 单序列统计量的计算及检验 41

4.1.1 单序列的描述性统计量 42

4.1.2 单序列描述统计量的检验 45

4.1.3 单序列单因素统计表 48

4.1.4 单时间序列的统计检验 49

4.2 序列组统计量的计算及检验 52

4.2.1 序列组的基本统计分析 52

4.2.2 时间序列组基本统计分析 55

上机题 57

第5章 基本线性回归模型的OLS估计 61

5.1 线性回归模型的OLS估计 61

5.1.1 背景知识 61

5.1.2 线性回归模型OLS估计的EViews操作 63

5.1.3 线性回归模型OLS估计的案例操作 66

5.2 标准回归结果的解释及残差检验 71

5.2.1 背景知识 71

5.2.2 Equation方程对象的EViews操作 72

5.2.3 线性回归模型OLS估计结果的案例解释与操作 80

5.3 含虚拟变量的线性回归模型的OLS估计 83

5.3.1 背景知识 83

5.3.2 虚拟变量设定的EViews操作 84

5.3.3 含虚拟变量线性回归模型OLS估计的案例操作 85

上机题 88

第6章 模型的诊断和修正 91

6.1 异方差与加权最小二乘法 91

6.1.1 背景知识 91

6.1.2 异方差检验及修正的EViews操作 93

6.1.3 异方差检验及修正的案例操作 95

6.2 内生变量问题与二阶段最小二乘法（TSLS） 99

6.2.1 背景知识 99

6.2.2 解决内生性问题的EViews操作——广义最小二乘法的EViews操作 100

6.3 自相关问题及广义最小二乘法（GLS） 102

6.3.1 背景知识 102

6.3.2 自相关检验及修正的EViews操作 103

6.4 Chow稳定性检验 106

6.4.1 背景知识 106

6.4.2 Chow稳定性检验的EViews操作 107

上机题 109

第7章 几类特殊模型的估计 111

7.1 二元选择模型 111

7.1.1 背景知识 111

7.1.2 二元选择模型估计的EViews操作 112

7.1.3 二元选择模型估计的案例操作 114

7.2 受限因变量模型 118

7.2.1 背景知识 118

7.2.2 受限因变量模型估计的EViews操作 119

7.2.3 受限因变量模型估计的案例操作 121

上机题 125

第8章 基本时间序列模型的估计 127

8.1 指数平滑法 127

8.1.1 背景知识 127

8.1.2 指数平滑法的EViews操作 130

8.1.3 指数平滑的案例操作 131

8.2 趋势分解的滤波方法 136

8.2.1 背景知识 136

8.2.2 H-P滤波的EViews案例操作 140

8.2.3 BP滤波的EViews案例操作 142

上机题 145

第9章 单位根检验与ARIMA模型的估计 147

9.1 序列平稳性检验 147

9.1.1 背景知识 147

9.1.2 序列平稳性的EViews操作 149

9.2 ARIMA模型的估计 153

9.2.1 背景知识 153

9.2.2 ARIMA(p,d,q)模型估计的EViews操作 154

上机题 161

第10章 VAR与VEC的估计及解释 165

10.1 VAR模型的估计 165

10.1.1 背景知识 165

10.1.2 EViews操作技术讲解 166

10.1.3 VAR模型估计的案例操作 167

10.2 Granger因果分析、IRF与方差分解 170

10.2.1 背景知识 170

10.2.2 EViews操作技术讲解 171

10.3 Johansen协整检验和VEC模型的估计 177

10.3.1 背景知识 178

10.3.2 EViews操作技术讲解 179

10.3.3 Johansen协整检验与VEC模型估计的案例操作 182

上机题 188

第11章 ARCH效应与GARCH模型的估计 191

11.1 ARCH效应的检验 191

11.1.1 背景知识 191

11.1.2 ARCH效应检验的EViews操作 192

11.2 GARCH模型的估计 198

11.2.1 背景知识 198

11.2.2 GARCH模型估计的EViews操作 199

11.2.3 案例操作 203

11.3 非对称GARCH模型的估计 206

11.3.1 背景知识 206

11.3.2 非对称GARCH模型估计的EViews操作 208

上机题 213

第12章 面板数据模型与混合横截面模型的估计 217

12.1 面板数据的组织 217

12.1.1 背景知识 217

12.1.2 面板数据组织的EViews操作 217

12.2 面板数据模型的估计 221

12.2.1 背景知识 221

12.2.2 变截距模型估计的EViews操作 222

12.2.3 变系数模型估计的EViews操作 227

12.3 混合横截面模型 229

12.3.1 背景知识 229

12.3.2 混合横截面模型估计的EViews操作 229

12.4 面板数据的单位根检验 233

12.4.1 背景知识 233

12.4.2 面板数据单位根检验的EViews操作 234

上机题 236

第13章 联立方程模型的估计 239

13.1 背景知识 239

13.1.1 联立方程模型中变量的分类 239

13.1.2 联立方程模型中方程的分类 240

13.1.3 联立方程模型的分类 240

13.1.4 联立方程模型的识别 241

13.1.5 联立方程模型的识别条件 242

13.1.6 联立方程模型的估计 243

13.2 联立方程模型估计的EViews操作 244

13.3 联立方程模型估计的案例操作 246

本章习题 249

第14章 模型预测专题 251

14.1 背景知识 251

14.2 技术操作 252

14.3 案例分析 255

上机题 259

第15章 EViews编程 261

15.1 EViews命令基础 261

15.1.1 工作文件的基本操作 261

15.1.2 工作对象的基本操作 264

15.1.3 数据的导入与导出 267

15.2 单方程模型命令 268

15.2.1 模型的设定 268

15.2.2 模型的估计方法 270

15.2.3 方程的设定检验 271

15.3 时间序列模型命令 272

15.3.1 时间序列的滤波方法 272

15.3.2 时间序列的季节调整方法 275

15.3.3 变量的单位根检验 275

15.3.4 非平稳变量的协整检验 276

15.3.5 格兰杰因果关系检验 276

15.4 联立方程模型命令 276

15.4.1 系统的建立与设定 277

15.4.2 系统的估计 277

15.4.3 系统估计结果中统计量和序列的提取 278

15.4.4 系统特征的结果显示 278

本章习题 279

第16章 综合案例：行业视角下的企业资本结构影响因素分析 281

16.1 研究背景和研究目的 281

16.2 研究设计 281

16.2.1 研究假说的提出 281

16.2.2 变量选取 282

16.3 研究方法 283

16.4 数据描述 283

16.5 EViews操作 285

16.5.1 POOL对象的建立 285

16.5.2 模型设定形式检验 288

16.5.3 固定效应模型估计 289

16.6 模型结果解读和研究结论 290

上机题 291

第17章 综合案例：中央银行货币供给变动规律及预测的研究 295

17.1 研究背景和研究目的 295

17.2 研究设计 296

17.3 数据描述 296

17.4 模型创建和估计的EViews操作 297

17.4.1 工作对象的创建 297

17.4.2 广义货币供应量M2的特征描述 298

17.4.3 ARIMA模型的建立和识别 300

17.4.4 ARIMA模型估计 301

17.5 模型的预测 303

上机题 305

第18章 综合案例：我国银行信贷与房地产价格之间的动态关系 307

18.1 研究背景和研究目的 307

18.2 数据及研究方法 308

18.2.1 变量的选择 308

18.2.2 研究方法 309

18.2.3 数据来源及描述 309

18.3 EViews操作 310

18.3.1 工作对象的创建 310

18.3.2 变量的对数化处理 311

18.3.3 单位根检验 312

18.3.4 协整检验 313

18.3.5 矢量误差修正模型 315

18.3.6 格兰杰因果检验 317

18.3.7 脉冲响应函数 317

18.4 研究结论 319

上机题 319

第19章 综合案例：我国外贸行业资本市场?系数稳定性分析 323

19.1 研究背景和目的 323

19.2 研究设计 323

19.2.1 研究方法的选择 323

19.2.2 研究模型的设定 324

19.2.3 研究的数据选择 325

19.3 EViews操作 326

19.3.1 前期序列对象建立 326

19.3.2 回归模型的建立和?系数的估计 328

19.3.3 ?系数的Chow稳定性检验 329

19.4 模型结果解读和研究结论 331

上机题 331

第20章 综合案例：EViews在社会学中的应用

——我国农村劳动力非农参与影响因素研究 335

20.1 研究背景和研究目的 335

20.2 研究设计 335

20.2.1 研究假说的提出 335

20.2.2 变量选取 336

20.3 研究方法 337

20.4 数据描述 338

20.5 EViews操作 341

20.5.1 工作对象的创建 341

20.5.2 LOGISTIC模型的估计 342

20.5.3 估计结果的解读 344

20.6 研究结论 344

上机题 345

清晰的概念讲解，细致实用的操作讲解，丰富的案例和上机题，案例具有很强的针对性，对案例的具体操作步骤和结果都进行了详细的介绍，可使读者全面掌握统计分析的操作方法。本书以EViews 7.2为依据，以案例为基础，突出计量分析方法、实例分析和EViews操作的有机结合。本书在每一章前简明扼要地阐述了计量统计方法的基本原理，然后介绍EViews中常用统计方法的操作步骤，并且结合实例演示EViews的操作并对输出结果进行解读，使读者对计量统计方法的应用与软件的操作有一个全面的了解。本书全面系统地介绍了EViews的计量分析功能，全书共20章按照EViews的六大功能模块的顺序编写：数据处理、绘图操作、基本统计分析、回归与建模分析、预测和编程操作。本书内容丰富、结构清晰、语言简练，结合统计分析实例，图文并茂地介绍了EViews的各种统计分析方法。【作者简介】李鄢怡，人民大学博士，主修经济学，熟练掌握Eviews、SPSS、Excel等统计分析软件，有非常丰富的统计实践经验，YBD项目（牛津青年商业发展大赛）4位创始人之一，获得过多项院、校和国家级奖学金。