中国银行业风险控制和资本充足性管制研究

第一篇 基础篇

第1章 商业银行风险概论

第1节 商业银行风险的成因

一、商业银行风险的含义与特征

二、商业银行风险的成因

第2节 商业银行风险类型

一、信用风险

二、市场风险

三、操作风险

四、流动性风险

五、汇率风险

六、利率风险

七、投资风险

第2章 商业银行风险管理理论

第1节 商业银行风险管理的意义与职能

一、商业银行风险管理的发展背景

二、商业银行风险管理的意义与趋势

三、商业银行风险管理的职能与目标

第2节 商业银行资产管理理论

一、资产管理理论的发展

二、资产管理方法

第3节 商业银行负债管理理论

一、负债管理理论

二、负债管理的方法

第4节 商业银行资产负债综合管理理论

一、资产负债综合管理理论

二、资产负债综合管理的现状与发展

三、资产负债综合管理的方法

第3章 商业银行资本充足性监管

第1节 商业银行资本形成

一、商业银行的资本构成

二、商业银行资本筹集的内部途径

三、商业银行资本筹集的外部途径

第2节 商业银行资本充足性衡量

一、银行资本的用途

二、影响资本需要量的因素

三、资本充足性的含义

四、资本充足性的衡量

第3节 商业银行资本充足性监管统一标准——《巴塞尔协议》

一、资本的定义

二、表内资产的风险权数

三、表外项目的信用转换及风险加权

四、计算公式和比率要求

第二篇 实务篇

第4章 商业银行风险管理的程序与策略

第1节 商业银行风险管理的组织机构设置

一、风险管理组织机构设置的基本原则

二、商业银行风险管理组织结构的核心环节

三、商业银行风险管理的组织结构模式

第2节 商业银行风险管理的基本程序

第3节 商业银行风险管理的基本策略

第5章 商业银行信用风险管理

第6章 商业银行市场风险管理

第7章 商业银行流动性风险管理

第8章 商业银行操作风险管理

第9章 商业银行全面风险管理体系

第三篇 监管篇

第四篇 战略篇

参考文献

《中国银行业风险控制和资本充足性管制研究》从以全面风险管理为核心的内部控制和以资本充足性管制为核心的外部监管两个方面对商业银行风险控制理论和程序进行了系统研究。全书共分四篇十五章，即基础篇、实务篇、监管篇、战略篇。基础篇简述商业银行风险的成因和类型，介绍了商业银行风险管理的基本理论及《巴塞尔协议》对资本的划分和要求。实务篇研究了商业银行信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及全面风险管理的程序和策略，是商业银行风险控制研究的核心。监管篇主要从外部监管的角度研究了资本充足性管制的有效性和局限性。战略篇基于以上章节的研究结论，结合我国国情，对我国商业银行内部及、外部风险控制提出对策建议。