金融衍生工具

金融衍生工具

(美) 巴兹 (Baz,J.) , 著

出版社:北京大学出版社

年代:2005

定价:

书籍简介:

本书对金融衍生工具定价的基本原理做了简洁论述。第一章向读者展示了基本的随机微积分,并就不确定性与时间、随机游走和几何布朗运动等概念相关的定理进行了讨论。第二章讲述了对资产和衍生工具的一般定价方法,并明确了随机折现因子和价格核的概念,然后运用这一概念去定价传统衍生工具和特种衍生工具。第三章将定价理论运用于利率市场的特殊情形如债券与互换,并讨论了因子模型和期限结构一致模型。第四章涉及多种与衍生工具定价与投资组合决策有关的数学主题,如平均反转过程和跳跃过程,并讨论了柯尔莫哥洛夫方程、鞅技术、随机控制以及偏微分方程等随机微积分相关的工具。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名经济学前沿影印丛书
9787301096802
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出版地北京出版单位北京大学出版社
版次影印本印次1
定价(元)语种英文
尺寸26装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

金融衍生工具是北京大学出版社于2005.09出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于 金融体系-英文 的书籍。