LéVY过程驱动下的期权定价及其贝叶斯参数统计推断方法研究，内容简介：本书应用LéVY过程这一新型概率统计共...
2019.5
本书对衍生品定价模型方面一些最新的和最重要的思考进行了理论上和实践上的探讨。作者在衍生品研究和交易方...
2019.3
本书按照由表及里、由浅入深的逻辑结构向读者介绍当今衍生金融工具的发展及类型，以远期、期货、期权、互换...
2018.9
本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完...
2018.9
本书主要介绍了贸易金融产品与推广方面的相关知识，包括设计产品操作流程，布控关键点位风险防范措施，核算...
2018.8
应理解期货和期权（包括奇异期权）的基本特征和类型，同时也应掌握这些金融工具的各种重要特征，例如：估值...
2018.8
本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；...
2018.7
在路径依赖型定价方法上，本书的研究：1. 在跳跃扩散模型下，对美式障碍期权，美式回望期权的定价方法进行...
2018.3
读者从本书中，不仅能轻松了解那些构思巧妙的衍生产品，以及因此受累的诸多受害者的传奇故事，更重要的是，...
2018.7
增信对象与增信类型、增信投资与增信效益、信用基础与增信效果、增信形式、增信载体、违约率：信用等级与信...
2017.12