期权的交易已经有上百年的历史，但开始交易者做出投资决策多半是是基于直觉，直到期权定价模型的发现获得了...
2014.6
本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black—Scholes模型、树叉网格和蒙特卡...
2019.
LéVY过程驱动下的期权定价及其贝叶斯参数统计推断方法研究，内容简介：本书应用LéVY过程这一新型概率统计共...
2019.5
本著作第一部分开展期权定价理论研究基础，第二部分在期权理论基础上探索实物期权定价及其项目管理上的应用...
2019.1
在路径依赖型定价方法上，本书的研究：1. 在跳跃扩散模型下，对美式障碍期权，美式回望期权的定价方法进行...
2018.3
本书首先研究了期权价格所满足的抛物型偏微分方程的适定性问题，基于半离散化方法，给出了偏微分方程的数值...
2017.5
本书研究并提出能够为期权理性定价的非模型依赖（model—free）方法：立足于实际金融市场，尽量少依赖既定的...
2016.3
本书主要介绍基于扇形偏好的一般均衡定价方法，阐述扇形偏好对期权定价的主要影响。与传统的预期效用理论相...
2014.6
本书对不确定环境下的期权定价问题进行了研究，提出了一些更符合实际的期权定价模型，并设计了相应的求解算...
2012.7
美式期权定价是金融工程研究中的热点和难点问题；罚方法是最优化方法当中的强大有效的流行方法；拟合有限体...
2012.6